PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIVIX с WRAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIVIX с WRAIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BIVIX (Invenomic Fund Institutional Class) and WRAIX (Wilmington Global Alpha Equities Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, BIVIX returned 10.42%/yr vs 5.12%/yr for WRAIX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. BIVIX charges 3.17%/yr vs 1.24%/yr for WRAIX.

Доходность

Сравнение доходности BIVIX и WRAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и Wilmington Global Alpha Equities Fund (WRAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIVIX показывает доходность -15.76%, что значительно ниже, чем у WRAIX с доходностью 2.50%.

BIVIX

1 день
2.90%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-15.76%
6 месяцев
-13.67%
1 год
-9.35%
3 года*
-5.08%
5 лет*
10.42%
10 лет*
—

WRAIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.74%
С начала года
2.50%
6 месяцев
2.15%
1 год
6.30%
3 года*
8.08%
5 лет*
5.12%
10 лет*
5.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIVIX и WRAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		-15.76%4.63%-8.81%16.80%50.01%63.81%11.46%11.59%3.68%8.93%
WRAIX
Wilmington Global Alpha Equities Fund		2.50%9.13%7.74%7.73%-3.41%6.52%1.04%12.34%-2.67%3.87%

Correlation

The correlation between BIVIX and WRAIX is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.05

The correlation between BIVIX and WRAIX shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invenomic Fund Institutional Class

Wilmington Global Alpha Equities Fund

Часто сравнивают с BIVIX:
BIVIX с LSOFXBIVIX с BGXBIVIX с WAYEXBIVIX с WTLSBIVIX с LEQIXBIVIX с PHSWXBIVIX с TTDAX
Часто сравнивают с WRAIX:
WRAIX с WIBMXWRAIX с MNWIXWRAIX с GTAPXWRAIX с WMLIXWRAIX с BTPIXWRAIX с WTAIXWRAIX с SNOIX

Доходность на риск

BIVIX vs. WRAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIVIX
Ранг доходности на риск BIVIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
WRAIX
Ранг доходности на риск WRAIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRAIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRAIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRAIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRAIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRAIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIVIX c WRAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и Wilmington Global Alpha Equities Fund (WRAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIVIXWRAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
1.00

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.32
1.48

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.20

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

1.23

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

5.10

-6.08

BIVIX vs. WRAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIVIX на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа WRAIX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIVIX и WRAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIVIX и WRAIX

Максимальная просадка BIVIX за все время составила -26.95%, что больше максимальной просадки WRAIX в -15.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVIX и WRAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIVIXWRAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.95%

-15.44%

-11.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.95%

-5.03%

-21.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.95%

-5.03%

-21.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.95%

-9.24%

-17.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.07%

-1.21%

-19.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-1.97%

-4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.23%

1.21%

+8.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BIVIX и WRAIX

Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) имеет более высокую волатильность в 13.91% по сравнению с Wilmington Global Alpha Equities Fund (WRAIX) с волатильностью 2.07%. Это указывает на то, что BIVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIVIXWRAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.91%

2.07%

+11.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.70%

5.05%

+17.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.89%

6.16%

+20.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

6.52%

+10.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

6.75%

+10.75%

Сравнение комиссий BIVIX и WRAIX

BIVIX берет комиссию в 3.17%, что несколько больше комиссии WRAIX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIVIX и WRAIX

Дивидендная доходность BIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности WRAIX в 0.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		2.61%2.20%3.95%20.15%27.91%16.08%3.15%3.19%4.79%1.21%0.00%0.00%
WRAIX
Wilmington Global Alpha Equities Fund		0.17%0.17%1.47%1.31%2.77%0.52%1.98%1.15%1.25%1.15%0.30%2.38%

Часто задаваемые вопросы

BIVIX and WRAIX have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIVIX has higher volatility (13.91%) compared to WRAIX (2.07%). In terms of maximum drawdown, BIVIX dropped -26.95% vs WRAIX's -15.44%.

WRAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIVIX и WRAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор