PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIVIX с WRAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIVIX с WRAIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BIVIX (Invenomic Fund Institutional Class) and WRAIX (Wilmington Global Alpha Equities Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, BIVIX returned 9.18%/yr vs 5.41%/yr for WRAIX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. BIVIX charges 3.17%/yr vs 1.24%/yr for WRAIX.

Доходность

Сравнение доходности BIVIX и WRAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и Wilmington Global Alpha Equities Fund (WRAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIVIX показывает доходность -13.33%, что значительно ниже, чем у WRAIX с доходностью 3.62%.

BIVIX

1 день
-4.48%
1 месяц
-7.81%
С начала года
-13.33%
6 месяцев
-9.90%
1 год
-7.34%
3 года*
-4.36%
5 лет*
9.18%
10 лет*
—

WRAIX

1 день
-0.07%
1 месяц
1.57%
С начала года
3.62%
6 месяцев
4.09%
1 год
8.00%
3 года*
8.63%
5 лет*
5.41%
10 лет*
5.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIVIX и WRAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		-13.33%4.63%-8.81%16.80%50.01%63.81%11.46%11.59%3.68%8.93%
WRAIX
Wilmington Global Alpha Equities Fund		3.62%9.13%7.74%7.73%-3.41%6.52%1.04%12.34%-2.67%3.87%

Correlation

The correlation between BIVIX and WRAIX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2017 г.

0.05

The correlation between BIVIX and WRAIX shifts across timeframes, from -0.09 (3 years) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invenomic Fund Institutional Class

Wilmington Global Alpha Equities Fund

Часто сравнивают с BIVIX:
BIVIX с BGXBIVIX с WAYEXBIVIX с LSOFXBIVIX с LEQIXBIVIX с WTLSBIVIX с PHSWXBIVIX с QLFRX
Часто сравнивают с WRAIX:
WRAIX с WIBMXWRAIX с GTAPXWRAIX с MNWIXWRAIX с WMLIXWRAIX с BTPIXWRAIX с SNOIXWRAIX с WTAIX

Доходность на риск

BIVIX vs. WRAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIVIX
Ранг доходности на риск BIVIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
WRAIX
Ранг доходности на риск WRAIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRAIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRAIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRAIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRAIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRAIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIVIX c WRAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и Wilmington Global Alpha Equities Fund (WRAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIVIXWRAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
1.36

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.22
1.99

-2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.28

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

1.60

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.81

6.72

-7.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIVIX vs. WRAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIVIX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа WRAIX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIVIX и WRAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIVIXWRAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

1.36

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.84

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.69

+0.16

Просадки

Сравнение просадок BIVIX и WRAIX

Максимальная просадка BIVIX за все время составила -20.70%, что больше максимальной просадки WRAIX в -15.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVIX и WRAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIVIXWRAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.70%

-15.44%

-5.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.70%

-5.03%

-15.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.70%

-5.03%

-15.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.70%

-9.24%

-11.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.79%

-0.13%

-18.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-1.98%

-3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.80%

1.19%

+6.61%

Волатильность

Сравнение волатильности BIVIX и WRAIX

Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) имеет более высокую волатильность в 12.08% по сравнению с Wilmington Global Alpha Equities Fund (WRAIX) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что BIVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIVIXWRAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.08%

1.48%

+10.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.18%

4.71%

+15.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.20%

5.91%

+18.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.70%

6.47%

+10.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

6.73%

+10.36%

Сравнение комиссий BIVIX и WRAIX

BIVIX берет комиссию в 3.17%, что несколько больше комиссии WRAIX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIVIX и WRAIX

Дивидендная доходность BIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности WRAIX в 0.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		2.53%2.20%3.95%20.15%27.91%16.08%3.15%3.19%4.79%1.21%0.00%0.00%
WRAIX
Wilmington Global Alpha Equities Fund		0.17%0.17%1.47%1.31%2.77%0.52%1.98%1.15%1.25%1.15%0.30%2.38%

Часто задаваемые вопросы

BIVIX and WRAIX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIVIX has higher volatility (12.08%) compared to WRAIX (1.48%). In terms of maximum drawdown, BIVIX dropped -20.70% vs WRAIX's -15.44%.

WRAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIVIX и WRAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор