Сравнение BIV с COSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) и Columbia Strategic Income Fund (COSIX).
BIV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. COSIX управляется Columbia. Фонд был запущен 20 апр. 1977 г..
Доходность
Сравнение доходности BIV и COSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIV и COSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | -0.23% | 8.52% | 1.57% | 6.07% | -13.21% | -2.40% | 9.67% | 10.34% | -0.19% | 3.65% |
COSIX Columbia Strategic Income Fund | -0.59% | 6.98% | 4.50% | 9.86% | -11.65% | 1.34% | 7.12% | 10.19% | -0.96% | 5.48% |
Доходность по периодам
С начала года, BIV показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у COSIX с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции BIV уступали акциям COSIX по среднегодовой доходности: 2.04% против 3.56% соответственно.
BIV
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- 2.04%
COSIX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 5.72%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- 3.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIV и COSIX
BIV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии COSIX в 0.92%.
Доходность на риск
BIV vs. COSIX — Ранг доходности на риск
BIV
COSIX
Сравнение BIV c COSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) и Columbia Strategic Income Fund (COSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIV | COSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.34 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.93 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.06 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 7.67 | -1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIV | COSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.34 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.37 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.86 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.00 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между BIV и COSIX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIV и COSIX
Дивидендная доходность BIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности COSIX в 5.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | 4.10% | 4.01% | 3.79% | 3.09% | 2.41% | 3.42% | 2.95% | 2.75% | 2.88% | 2.69% | 3.01% | 3.02% |
COSIX Columbia Strategic Income Fund | 5.03% | 4.94% | 5.20% | 5.03% | 3.56% | 3.86% | 3.24% | 3.71% | 4.25% | 3.51% | 3.09% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок BIV и COSIX
Максимальная просадка BIV за все время составила -18.95%, что меньше максимальной просадки COSIX в -27.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIV и COSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIV | COSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.95% | -27.69% | +8.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -2.21% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.74% | -16.88% | -1.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.95% | -16.88% | -2.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -1.94% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.40% | -2.48% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.59% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIV и COSIX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с Columbia Strategic Income Fund (COSIX) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что BIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIV | COSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 1.30% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 1.91% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.55% | 3.19% | +1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.39% | 4.51% | +1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.50% | 4.15% | +1.35% |