Сравнение BIV с CGCP
BIV (Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF) and CGCP (Capital Group Core Plus Income ETF) are both exchange-traded funds - BIV is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index, while CGCP is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Capital Group. BIV is passively managed, while CGCP is actively managed. Over the past 3 years, BIV returned 4.34%/yr vs 5.14%/yr for CGCP. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BIV charges 0.03%/yr vs 0.34%/yr for CGCP.
Доходность
Сравнение доходности BIV и CGCP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIV показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у CGCP с доходностью 0.47%.
BIV
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- 0.28%
- 10 лет*
- 1.93%
CGCP
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- 5.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BIV и CGCP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | -0.11% | 8.52% | 1.57% | 6.07% | -9.79% |
CGCP Capital Group Core Plus Income ETF | 0.47% | 7.35% | 2.95% | 7.17% | -9.78% |
Correlation
The correlation between BIV and CGCP is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г. | 0.93 |
The correlation between BIV and CGCP has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIV vs. CGCP — Ранг доходности на риск
BIV
CGCP
Сравнение BIV c CGCP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) и Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIV | CGCP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.06 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 6.78 | -2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIV | CGCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.46 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.26 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок BIV и CGCP
Максимальная просадка BIV за все время составила -18.95%, что больше максимальной просадки CGCP в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIV и CGCP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIV | CGCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.95% | -15.06% | -3.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.18% | -2.59% | -0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.07% | -5.37% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -1.03% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -4.92% | +1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 0.79% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIV и CGCP
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) и Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) имеют волатильность 1.36% и 1.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIV | CGCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 1.33% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | 2.73% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.06% | 3.70% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.40% | 6.35% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.50% | 6.35% | -0.85% |
Сравнение комиссий BIV и CGCP
BIV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии CGCP в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIV и CGCP
Дивидендная доходность BIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности CGCP в 5.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | 4.21% | 4.01% | 3.79% | 3.09% | 2.41% | 3.42% | 2.95% | 2.75% | 2.88% | 2.69% | 3.01% | 3.02% |
CGCP Capital Group Core Plus Income ETF | 5.15% | 5.10% | 5.17% | 4.98% | 2.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, BIV and CGCP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BIV has higher volatility (1.36%) compared to CGCP (1.33%). In terms of maximum drawdown, BIV dropped -18.95% vs CGCP's -15.06%.
On 3-year performance, CGCP leads with 5.14% vs 4.34% for BIV. On fees, BIV is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CGCP has performed better with a 5.14% return vs 4.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BIV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.34% for CGCP.
CGCP has the higher dividend yield at 5.15%, compared with 4.21% for BIV.
BIV is categorized as Intermediate Core Bond, while CGCP is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: Vanguard and Capital Group. Their fees differ too: 0.03% for BIV and 0.34% for CGCP.
CGCP currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIV и CGCP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор