Сравнение BITY с YYY
BITY (Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF) and YYY (Amplify CEF High Income ETF) are both exchange-traded funds - BITY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while YYY is a Diversified Portfolio fund tracking the Nasdaq CEF High Income™ Index. BITY is actively managed, while YYY is passively managed. Over the past year, BITY returned -38.86% vs 11.80% for YYY. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. BITY charges 0.65%/yr vs 3.23%/yr for YYY.
Доходность
Сравнение доходности BITY и YYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITY показывает доходность -26.32%, что значительно ниже, чем у YYY с доходностью 4.69%.
BITY
- 1 день
- -3.55%
- 1 месяц
- -17.96%
- С начала года
- -26.32%
- 6 месяцев
- -26.36%
- 1 год
- -38.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YYY
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 4.24%
- 1 год
- 11.80%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- 5.72%
Сравнение доходности по годам BITY и YYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | -26.32% | -7.84% |
YYY Amplify CEF High Income ETF | 4.69% | 12.89% |
Correlation
The correlation between BITY and YYY is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITY vs. YYY — Ранг доходности на риск
BITY
YYY
Сравнение BITY c YYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) и Amplify CEF High Income ETF (YYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITY | YYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.26 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.47 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 6.33 | -7.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITY и YYY
Максимальная просадка BITY за все время составила -50.04%, что больше максимальной просадки YYY в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITY и YYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITY | YYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.04% | -42.52% | -7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.04% | -8.07% | -41.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.77% | -1.08% | -46.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.84% | -6.82% | -14.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.55% | 1.87% | +26.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITY и YYY
Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) имеет более высокую волатильность в 13.74% по сравнению с Amplify CEF High Income ETF (YYY) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что BITY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITY | YYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.74% | 2.53% | +11.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.91% | 7.22% | +24.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.04% | 8.70% | +32.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.52% | 11.37% | +28.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.52% | 13.89% | +25.63% |
Сравнение комиссий BITY и YYY
BITY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии YYY в 3.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITY и YYY
Дивидендная доходность BITY за последние двенадцать месяцев составляет около 41.39%, что больше доходности YYY в 12.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | 41.39% | 21.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YYY Amplify CEF High Income ETF | 12.59% | 12.51% | 12.50% | 12.39% | 12.36% | 9.08% | 9.79% | 9.10% | 9.73% | 8.16% | 10.34% | 10.77% |
Часто задаваемые вопросы
BITY and YYY have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITY has higher volatility (13.74%) compared to YYY (2.53%). In terms of maximum drawdown, BITY dropped -50.04% vs YYY's -42.52%.
On 1-year performance, YYY leads with 11.80% vs -38.86% for BITY. On fees, BITY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, YYY has been the lower-risk option at 2.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YYY has performed better with a 11.80% return vs -38.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 3.23% for YYY.
BITY has the higher dividend yield at 41.39%, compared with 12.59% for YYY.
BITY is categorized as Derivative Income, while YYY is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.65% for BITY and 3.23% for YYY.
YYY currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITY и YYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор