Сравнение BITY с YBTC
BITY (Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF) and YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BITY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, BITY returned -38.86% vs -36.92% for YBTC. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BITY charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for YBTC.
Доходность
Сравнение доходности BITY и YBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BITY показывает доходность -26.32%, а YBTC немного выше – -26.15%.
BITY
- 1 день
- -3.55%
- 1 месяц
- -17.96%
- С начала года
- -26.32%
- 6 месяцев
- -26.36%
- 1 год
- -38.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBTC
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- -16.58%
- С начала года
- -26.15%
- 6 месяцев
- -25.92%
- 1 год
- -36.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITY и YBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | -26.32% | -7.84% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -26.15% | -4.94% |
Correlation
The correlation between BITY and YBTC is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.94 |
The correlation between BITY and YBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITY vs. YBTC — Ранг доходности на риск
BITY
YBTC
Сравнение BITY c YBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITY | YBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.84 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.76 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -1.33 | -0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITY и YBTC
Максимальная просадка BITY за все время составила -50.04%, примерно равная максимальной просадке YBTC в -48.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITY и YBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITY | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.04% | -48.82% | -1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.04% | -48.82% | -1.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.77% | -46.07% | -1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.84% | -13.58% | -7.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.55% | 27.69% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITY и YBTC
Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) имеет более высокую волатильность в 13.74% по сравнению с Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) с волатильностью 12.43%. Это указывает на то, что BITY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITY | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.74% | 12.43% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.91% | 32.04% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.04% | 39.80% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.52% | 40.90% | -1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.52% | 40.90% | -1.38% |
Сравнение комиссий BITY и YBTC
BITY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии YBTC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITY и YBTC
Дивидендная доходность BITY за последние двенадцать месяцев составляет около 41.39%, что меньше доходности YBTC в 89.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | 41.39% | 21.53% | 0.00% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 89.41% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, BITY and YBTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BITY has higher volatility (13.74%) compared to YBTC (12.43%). In terms of maximum drawdown, BITY dropped -50.04% vs YBTC's -48.82%.
On 1-year performance, YBTC leads with -36.92% vs -38.86% for BITY. On fees, BITY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, YBTC has been the lower-risk option at 12.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YBTC has performed better with a -36.92% return vs -38.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for YBTC.
YBTC has the higher dividend yield at 89.41%, compared with 41.39% for BITY.
BITY is categorized as Derivative Income, while YBTC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Amplify and Roundhill. Their fees differ too: 0.65% for BITY and 0.95% for YBTC.
YBTC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.93 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITY и YBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор