Сравнение BITY с YBTC
BITY (Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF) and YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BITY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, BITY returned -37.35% vs -35.71% for YBTC. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BITY charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for YBTC.
Доходность
Сравнение доходности BITY и YBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BITY показывает доходность -23.09%, а YBTC немного ниже – -23.39%.
BITY
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -19.63%
- С начала года
- -23.09%
- 6 месяцев
- -26.69%
- 1 год
- -37.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBTC
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -16.32%
- С начала года
- -23.39%
- 6 месяцев
- -26.70%
- 1 год
- -35.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITY и YBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | -23.09% | -8.21% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -23.39% | -6.02% |
Correlation
The correlation between BITY and YBTC is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г. | 0.94 |
The correlation between BITY and YBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITY vs. YBTC — Ранг доходности на риск
BITY
YBTC
Сравнение BITY c YBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITY | YBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.85 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.76 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -1.39 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITY | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | -0.91 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 0.16 | -0.86 |
Просадки
Сравнение просадок BITY и YBTC
Максимальная просадка BITY за все время составила -46.36%, примерно равная максимальной просадке YBTC в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITY и YBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITY | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.36% | -47.09% | +0.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.36% | -47.09% | +0.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.49% | -44.06% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.67% | -12.89% | -6.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.48% | 25.69% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITY и YBTC
Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) с волатильностью 8.85%. Это указывает на то, что BITY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITY | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.68% | 8.85% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.24% | 31.81% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.94% | 39.20% | +0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.02% | 40.81% | -1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.02% | 40.81% | -1.79% |
Сравнение комиссий BITY и YBTC
BITY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии YBTC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITY и YBTC
Дивидендная доходность BITY за последние двенадцать месяцев составляет около 39.66%, что меньше доходности YBTC в 88.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | 39.66% | 21.53% | 0.00% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 88.13% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, BITY and YBTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BITY has higher volatility (9.68%) compared to YBTC (8.85%). In terms of maximum drawdown, BITY dropped -46.36% vs YBTC's -47.09%.
On 1-year performance, YBTC leads with -35.71% vs -37.35% for BITY. On fees, BITY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, YBTC has been the lower-risk option at 8.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YBTC has performed better with a -35.71% return vs -37.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for YBTC.
YBTC has the higher dividend yield at 88.13%, compared with 39.66% for BITY.
BITY is categorized as Derivative Income, while YBTC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Amplify and Roundhill. Their fees differ too: 0.65% for BITY and 0.95% for YBTC.
YBTC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITY и YBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор