Сравнение BITY с USOY
BITY (Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, BITY returned -37.35% vs 57.29% for USOY. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. BITY charges 0.65%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности BITY и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITY показывает доходность -23.09%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 62.18%.
BITY
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -19.63%
- С начала года
- -23.09%
- 6 месяцев
- -26.69%
- 1 год
- -37.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 62.18%
- 6 месяцев
- 59.35%
- 1 год
- 57.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITY и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | -23.09% | -8.21% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.18% | 1.07% |
Correlation
The correlation between BITY and USOY is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITY vs. USOY — Ранг доходности на риск
BITY
USOY
Сравнение BITY c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITY | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.35 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 4.03 | -4.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 7.74 | -9.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | 1.89 | -2.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 0.99 | -1.69 |
Просадки
Сравнение просадок BITY и USOY
Максимальная просадка BITY за все время составила -46.36%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITY и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.36% | -17.46% | -28.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.36% | -14.29% | -32.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.49% | -5.11% | -40.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.67% | -6.47% | -13.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.48% | 7.42% | +19.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITY и USOY
Текущая волатильность для Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) составляет 9.68%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что BITY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.68% | 11.62% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.24% | 27.18% | +4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.94% | 30.44% | +9.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.02% | 26.13% | +12.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.02% | 26.13% | +12.89% |
Сравнение комиссий BITY и USOY
BITY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITY и USOY
Дивидендная доходность BITY за последние двенадцать месяцев составляет около 39.66%, что меньше доходности USOY в 54.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | 39.66% | 21.53% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 54.16% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
BITY and USOY have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOY has higher volatility (11.62%) compared to BITY (9.68%). In terms of maximum drawdown, BITY dropped -46.36% vs USOY's -17.46%.
On 1-year performance, USOY leads with 57.29% vs -37.35% for BITY. On fees, BITY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BITY has been the lower-risk option at 9.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 57.29% return vs -37.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 54.16%, compared with 39.66% for BITY.
They also come from different issuers: Amplify and Defiance. Their fees differ too: 0.65% for BITY and 1.22% for USOY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITY и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор