Сравнение BITY с THTA
BITY (Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF) and THTA (SoFi Enhanced Yield ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, BITY returned -37.35% vs 16.78% for THTA. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. BITY charges 0.65%/yr vs 0.49%/yr for THTA.
Доходность
Сравнение доходности BITY и THTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITY показывает доходность -23.09%, что значительно ниже, чем у THTA с доходностью 6.86%.
BITY
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -19.63%
- С начала года
- -23.09%
- 6 месяцев
- -26.69%
- 1 год
- -37.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THTA
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- 16.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITY и THTA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | -23.09% | -8.21% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 6.86% | 10.80% |
Correlation
The correlation between BITY and THTA is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITY vs. THTA — Ранг доходности на риск
BITY
THTA
Сравнение BITY c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITY | THTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.75 | -0.90 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 6.39 | -7.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 52.08 | -53.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITY | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | 2.91 | -3.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 0.08 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок BITY и THTA
Максимальная просадка BITY за все время составила -46.36%, что больше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITY и THTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITY | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.36% | -31.41% | -14.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.36% | -2.64% | -43.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.49% | -6.79% | -38.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.67% | -7.52% | -12.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.48% | 0.32% | +26.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITY и THTA
Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что BITY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITY | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.68% | 0.75% | +8.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.24% | 4.00% | +27.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.94% | 5.80% | +34.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.02% | 20.25% | +18.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.02% | 20.25% | +18.77% |
Сравнение комиссий BITY и THTA
BITY берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии THTA в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITY и THTA
Дивидендная доходность BITY за последние двенадцать месяцев составляет около 39.66%, что больше доходности THTA в 11.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | 39.66% | 21.53% | 0.00% | 0.00% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.26% | 12.66% | 12.44% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
BITY and THTA have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITY has higher volatility (9.68%) compared to THTA (0.75%). In terms of maximum drawdown, BITY dropped -46.36% vs THTA's -31.41%.
On 1-year performance, THTA leads with 16.78% vs -37.35% for BITY. On fees, THTA is cheaper at 0.49% per year. On volatility, THTA has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, THTA has performed better with a 16.78% return vs -37.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
THTA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for BITY.
BITY has the higher dividend yield at 39.66%, compared with 11.26% for THTA.
They also come from different issuers: Amplify and SoFi. Their fees differ too: 0.65% for BITY and 0.49% for THTA.
THTA currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITY и THTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор