Сравнение BITY с THTA
BITY (Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF) and THTA (SoFi Enhanced Yield ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, BITY returned -38.86% vs 16.54% for THTA. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. BITY charges 0.65%/yr vs 0.49%/yr for THTA.
Доходность
Сравнение доходности BITY и THTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITY показывает доходность -26.32%, что значительно ниже, чем у THTA с доходностью 7.57%.
BITY
- 1 день
- -3.55%
- 1 месяц
- -17.96%
- С начала года
- -26.32%
- 6 месяцев
- -26.36%
- 1 год
- -38.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THTA
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 7.57%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- 16.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITY и THTA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | -26.32% | -7.84% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 7.57% | 10.91% |
Correlation
The correlation between BITY and THTA is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITY vs. THTA — Ранг доходности на риск
BITY
THTA
Сравнение BITY c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITY | THTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.77 | -0.92 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 6.30 | -7.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 52.38 | -53.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITY и THTA
Максимальная просадка BITY за все время составила -50.04%, что больше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITY и THTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITY | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.04% | -31.41% | -18.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.04% | -2.64% | -47.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.77% | -6.17% | -41.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.84% | -7.49% | -13.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.55% | 0.32% | +28.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITY и THTA
Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) имеет более высокую волатильность в 13.74% по сравнению с SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что BITY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITY | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.74% | 0.96% | +12.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.91% | 4.07% | +27.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.04% | 5.72% | +35.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.52% | 20.04% | +19.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.52% | 20.04% | +19.48% |
Сравнение комиссий BITY и THTA
BITY берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии THTA в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITY и THTA
Дивидендная доходность BITY за последние двенадцать месяцев составляет около 41.39%, что больше доходности THTA в 11.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | 41.39% | 21.53% | 0.00% | 0.00% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.15% | 12.66% | 12.44% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
BITY and THTA have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITY has higher volatility (13.74%) compared to THTA (0.96%). In terms of maximum drawdown, BITY dropped -50.04% vs THTA's -31.41%.
On 1-year performance, THTA leads with 16.54% vs -38.86% for BITY. On fees, THTA is cheaper at 0.49% per year. On volatility, THTA has been the lower-risk option at 0.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, THTA has performed better with a 16.54% return vs -38.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
THTA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for BITY.
BITY has the higher dividend yield at 41.39%, compared with 11.15% for THTA.
They also come from different issuers: Amplify and SoFi. Their fees differ too: 0.65% for BITY and 0.49% for THTA.
THTA currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITY и THTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор