Сравнение BITY с SWAN
BITY (Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF) and SWAN (Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF) are both exchange-traded funds - BITY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while SWAN is a Diversified Portfolio fund tracking the S-Network BlackSwan Core Index. BITY is actively managed, while SWAN is passively managed. Over the past year, BITY returned -37.35% vs 17.67% for SWAN. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. BITY charges 0.65%/yr vs 0.49%/yr for SWAN.
Доходность
Сравнение доходности BITY и SWAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITY показывает доходность -23.09%, что значительно ниже, чем у SWAN с доходностью 5.21%.
BITY
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -19.63%
- С начала года
- -23.09%
- 6 месяцев
- -26.69%
- 1 год
- -37.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SWAN
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 5.21%
- 6 месяцев
- 4.34%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITY и SWAN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | -23.09% | -8.21% |
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | 5.21% | 15.13% |
Correlation
The correlation between BITY and SWAN is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITY vs. SWAN — Ранг доходности на риск
BITY
SWAN
Сравнение BITY c SWAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITY | SWAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.34 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 2.52 | -3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 9.93 | -11.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITY | SWAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | 1.89 | -2.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 0.58 | -1.28 |
Просадки
Сравнение просадок BITY и SWAN
Максимальная просадка BITY за все время составила -46.36%, что больше максимальной просадки SWAN в -31.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITY и SWAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITY | SWAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.36% | -31.04% | -15.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.36% | -7.05% | -39.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.49% | -0.61% | -44.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.67% | -8.88% | -10.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.48% | 1.78% | +24.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITY и SWAN
Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что BITY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITY | SWAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.68% | 3.48% | +6.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.24% | 7.28% | +23.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.94% | 9.39% | +30.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.02% | 11.33% | +27.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.02% | 12.47% | +26.55% |
Сравнение комиссий BITY и SWAN
BITY берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SWAN в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITY и SWAN
Дивидендная доходность BITY за последние двенадцать месяцев составляет около 39.66%, что больше доходности SWAN в 2.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | 39.66% | 21.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | 2.79% | 2.86% | 2.54% | 2.98% | 2.12% | 5.04% | 1.64% | 3.69% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
BITY and SWAN have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITY has higher volatility (9.68%) compared to SWAN (3.48%). In terms of maximum drawdown, BITY dropped -46.36% vs SWAN's -31.04%.
On 1-year performance, SWAN leads with 17.67% vs -37.35% for BITY. On fees, SWAN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, SWAN has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SWAN has performed better with a 17.67% return vs -37.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SWAN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for BITY.
BITY has the higher dividend yield at 39.66%, compared with 2.79% for SWAN.
BITY is categorized as Derivative Income, while SWAN is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.65% for BITY and 0.49% for SWAN.
SWAN currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITY и SWAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор