Сравнение BITY с MSTY
BITY (Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, BITY returned -37.35% vs -61.25% for MSTY. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BITY charges 0.65%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности BITY и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITY показывает доходность -23.09%, что значительно ниже, чем у MSTY с доходностью -14.73%.
BITY
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -19.63%
- С начала года
- -23.09%
- 6 месяцев
- -26.69%
- 1 год
- -37.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -28.46%
- С начала года
- -14.73%
- 6 месяцев
- -26.86%
- 1 год
- -61.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITY и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | -23.09% | -8.21% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.73% | -53.72% |
Correlation
The correlation between BITY and MSTY is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г. | 0.84 |
The correlation between BITY and MSTY has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITY vs. MSTY — Ранг доходности на риск
BITY
MSTY
Сравнение BITY c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITY | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.81 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.86 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -1.31 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | -1.02 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 0.26 | -0.96 |
Просадки
Сравнение просадок BITY и MSTY
Максимальная просадка BITY за все время составила -46.36%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITY и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.36% | -71.79% | +25.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.36% | -71.79% | +25.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.49% | -66.48% | +20.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.67% | -26.09% | +6.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.48% | 46.87% | -20.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITY и MSTY
Текущая волатильность для Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) составляет 9.68%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 17.01%. Это указывает на то, что BITY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.68% | 17.01% | -7.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.24% | 48.79% | -17.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.94% | 60.44% | -20.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.02% | 71.92% | -32.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.02% | 71.92% | -32.90% |
Сравнение комиссий BITY и MSTY
BITY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITY и MSTY
Дивидендная доходность BITY за последние двенадцать месяцев составляет около 39.66%, что меньше доходности MSTY в 269.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | 39.66% | 21.53% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 269.45% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
BITY and MSTY have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (17.01%) compared to BITY (9.68%). In terms of maximum drawdown, BITY dropped -46.36% vs MSTY's -71.79%.
On 1-year performance, BITY leads with -37.35% vs -61.25% for MSTY. On fees, BITY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BITY has been the lower-risk option at 9.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITY has performed better with a -37.35% return vs -61.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
MSTY has the higher dividend yield at 269.45%, compared with 39.66% for BITY.
They also come from different issuers: Amplify and YieldMax. Their fees differ too: 0.65% for BITY and 0.99% for MSTY.
BITY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.94 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITY и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор