Сравнение BITY с MRNY
BITY (Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF) and MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, BITY returned -38.65% vs 53.27% for MRNY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. BITY charges 0.65%/yr vs 0.99%/yr for MRNY.
Доходность
Сравнение доходности BITY и MRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITY показывает доходность -25.23%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 55.67%.
BITY
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- -22.54%
- С начала года
- -25.23%
- 6 месяцев
- -28.66%
- 1 год
- -38.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- 7.98%
- С начала года
- 55.67%
- 6 месяцев
- 64.78%
- 1 год
- 53.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITY и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | -25.23% | -8.21% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 55.67% | -1.18% |
Correlation
The correlation between BITY and MRNY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITY vs. MRNY — Ранг доходности на риск
BITY
MRNY
Сравнение BITY c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITY | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.22 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.70 | -2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 3.31 | -4.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITY | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 | 1.08 | -2.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | -0.48 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок BITY и MRNY
Максимальная просадка BITY за все время составила -47.00%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITY и MRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITY | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.00% | -82.15% | +35.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.00% | -31.53% | -15.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.00% | -67.23% | +20.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.77% | -52.64% | +32.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.65% | 16.15% | +10.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITY и MRNY
Текущая волатильность для Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) составляет 9.61%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 13.53%. Это указывает на то, что BITY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITY | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.61% | 13.53% | -3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.82% | 37.11% | -6.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.99% | 49.38% | -9.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.04% | 50.75% | -11.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.04% | 50.75% | -11.71% |
Сравнение комиссий BITY и MRNY
BITY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MRNY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITY и MRNY
Дивидендная доходность BITY за последние двенадцать месяцев составляет около 40.79%, что меньше доходности MRNY в 100.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | 40.79% | 21.53% | 0.00% | 0.00% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 100.06% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
Часто задаваемые вопросы
BITY and MRNY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRNY has higher volatility (13.53%) compared to BITY (9.61%). In terms of maximum drawdown, BITY dropped -47.00% vs MRNY's -82.15%.
On 1-year performance, MRNY leads with 53.27% vs -38.65% for BITY. On fees, BITY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BITY has been the lower-risk option at 9.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MRNY has performed better with a 53.27% return vs -38.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for MRNY.
MRNY has the higher dividend yield at 100.06%, compared with 40.79% for BITY.
They also come from different issuers: Amplify and YieldMax. Their fees differ too: 0.65% for BITY and 0.99% for MRNY.
MRNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITY и MRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор