Сравнение BITY с ISWN
BITY (Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF) and ISWN (Amplify BlackSwan ISWN ETF) are both exchange-traded funds - BITY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while ISWN is a Options Trading fund tracking the S-Network International BlackSwan. BITY is actively managed, while ISWN is passively managed. Over the past year, BITY returned -45.41% vs 12.60% for ISWN. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. BITY charges 0.65%/yr vs 0.49%/yr for ISWN.
Доходность
Сравнение доходности BITY и ISWN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITY показывает доходность -25.10%, что значительно ниже, чем у ISWN с доходностью 4.43%.
BITY
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -3.48%
- 6 месяцев
- -31.33%
- С начала года
- -25.10%
- 1 год
- -45.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISWN
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -1.08%
- 6 месяцев
- 2.07%
- С начала года
- 4.43%
- 1 год
- 12.60%
- 3 года*
- 7.85%
- 5 лет*
- -0.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITY и ISWN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | -25.10% | -7.84% |
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 4.43% | 11.79% |
Correlation
The correlation between BITY and ISWN is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITY vs. ISWN — Ранг доходности на риск
BITY
ISWN
Сравнение BITY c ISWN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITY | ISWN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.18 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 1.31 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 4.11 | -5.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITY и ISWN
Максимальная просадка BITY за все время составила -50.87%, что больше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITY и ISWN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITY | ISWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.87% | -32.35% | -18.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.87% | -9.63% | -41.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.91% | -3.90% | -43.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.29% | -15.90% | -6.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.07% | 3.07% | +28.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITY и ISWN
Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) имеет более высокую волатильность в 10.98% по сравнению с Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что BITY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITY | ISWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.98% | 3.73% | +7.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.45% | 11.13% | +21.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.44% | 12.83% | +28.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.38% | 11.87% | +27.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.38% | 11.67% | +27.71% |
Сравнение комиссий BITY и ISWN
BITY берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITY и ISWN
Дивидендная доходность BITY за последние двенадцать месяцев составляет около 39.08%, что больше доходности ISWN в 2.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | 39.08% | 21.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 2.88% | 2.89% | 3.27% | 2.91% | 2.00% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
BITY and ISWN have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITY has higher volatility (10.98%) compared to ISWN (3.73%). In terms of maximum drawdown, BITY dropped -50.87% vs ISWN's -32.35%.
On 1-year performance, ISWN leads with 12.60% vs -45.41% for BITY. On fees, ISWN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, ISWN has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ISWN has performed better with a 12.60% return vs -45.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISWN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for BITY.
BITY has the higher dividend yield at 39.08%, compared with 2.88% for ISWN.
BITY is categorized as Derivative Income, while ISWN is Options Trading. Their fees differ too: 0.65% for BITY and 0.49% for ISWN.
ISWN currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITY и ISWN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор