Сравнение BITY с ISWN
BITY (Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF) and ISWN (Amplify BlackSwan ISWN ETF) are both exchange-traded funds - BITY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while ISWN is a Options Trading fund tracking the S-Network International BlackSwan. BITY is actively managed, while ISWN is passively managed. Over the past year, BITY returned -37.35% vs 13.27% for ISWN. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. BITY charges 0.65%/yr vs 0.49%/yr for ISWN.
Доходность
Сравнение доходности BITY и ISWN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITY показывает доходность -23.09%, что значительно ниже, чем у ISWN с доходностью 4.28%.
BITY
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -19.63%
- С начала года
- -23.09%
- 6 месяцев
- -26.69%
- 1 год
- -37.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISWN
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 2.01%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- 4.94%
- 1 год
- 13.27%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- -0.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITY и ISWN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | -23.09% | -8.21% |
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 4.28% | 10.97% |
Correlation
The correlation between BITY and ISWN is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITY vs. ISWN — Ранг доходности на риск
BITY
ISWN
Сравнение BITY c ISWN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITY | ISWN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.20 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 1.38 | -2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 4.67 | -6.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITY | ISWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | 1.09 | -2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 0.01 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок BITY и ISWN
Максимальная просадка BITY за все время составила -46.36%, что больше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITY и ISWN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITY | ISWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.36% | -32.35% | -14.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.36% | -9.63% | -36.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.49% | -4.03% | -41.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.67% | -16.17% | -3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.48% | 2.85% | +23.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITY и ISWN
Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что BITY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITY | ISWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.68% | 4.67% | +5.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.24% | 10.10% | +21.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.94% | 12.20% | +27.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.02% | 11.67% | +27.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.02% | 11.57% | +27.45% |
Сравнение комиссий BITY и ISWN
BITY берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITY и ISWN
Дивидендная доходность BITY за последние двенадцать месяцев составляет около 39.66%, что больше доходности ISWN в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | 39.66% | 21.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 2.82% | 2.89% | 3.27% | 2.91% | 2.00% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
BITY and ISWN have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITY has higher volatility (9.68%) compared to ISWN (4.67%). In terms of maximum drawdown, BITY dropped -46.36% vs ISWN's -32.35%.
On 1-year performance, ISWN leads with 13.27% vs -37.35% for BITY. On fees, ISWN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, ISWN has been the lower-risk option at 4.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ISWN has performed better with a 13.27% return vs -37.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISWN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for BITY.
BITY has the higher dividend yield at 39.66%, compared with 2.82% for ISWN.
BITY is categorized as Derivative Income, while ISWN is Options Trading. Their fees differ too: 0.65% for BITY and 0.49% for ISWN.
ISWN currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITY и ISWN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор