Сравнение BITY с HODL
BITY (Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF) and HODL (VanEck Bitcoin Trust) are both exchange-traded funds - BITY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. BITY is actively managed, while HODL is passively managed. Over the past year, BITY returned -37.35% vs -38.56% for HODL. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. BITY charges 0.65%/yr vs 0.25%/yr for HODL.
Доходность
Сравнение доходности BITY и HODL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITY показывает доходность -23.09%, что значительно выше, чем у HODL с доходностью -25.27%.
BITY
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -19.63%
- С начала года
- -23.09%
- 6 месяцев
- -26.69%
- 1 год
- -37.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HODL
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -18.34%
- С начала года
- -25.27%
- 6 месяцев
- -29.73%
- 1 год
- -38.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITY и HODL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | -23.09% | -8.21% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -25.27% | -8.34% |
Correlation
The correlation between BITY and HODL is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г. | 0.99 |
The correlation between BITY and HODL has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITY vs. HODL — Ранг доходности на риск
BITY
HODL
Сравнение BITY c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITY | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.86 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.79 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -1.36 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITY | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | -0.89 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 0.30 | -1.00 |
Просадки
Сравнение просадок BITY и HODL
Максимальная просадка BITY за все время составила -46.36%, что меньше максимальной просадки HODL в -49.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITY и HODL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITY | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.36% | -49.25% | +2.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.36% | -49.25% | +2.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.49% | -47.93% | +2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.67% | -15.97% | -3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.48% | 28.35% | -1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITY и HODL
Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) и VanEck Bitcoin Trust (HODL) имеют волатильность 9.68% и 9.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITY | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.68% | 9.43% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.24% | 34.37% | -3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.94% | 43.51% | -3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.02% | 49.88% | -10.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.02% | 49.88% | -10.86% |
Сравнение комиссий BITY и HODL
BITY берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HODL в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITY и HODL
Дивидендная доходность BITY за последние двенадцать месяцев составляет около 39.66%, тогда как HODL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | 39.66% | 21.53% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, BITY and HODL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BITY has higher volatility (9.68%) compared to HODL (9.43%). In terms of maximum drawdown, BITY dropped -46.36% vs HODL's -49.25%.
On 1-year performance, BITY leads with -37.35% vs -38.56% for HODL. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HODL has been the lower-risk option at 9.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITY has performed better with a -37.35% return vs -38.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for BITY.
BITY has the higher dividend yield at 39.66%, compared with 0.00% for HODL.
BITY is categorized as Derivative Income, while HODL is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Amplify and VanEck. Their fees differ too: 0.65% for BITY and 0.25% for HODL.
HODL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.89 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITY и HODL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор