Сравнение BITY с FYEE
BITY (Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF) and FYEE (Fidelity Yield Enhanced Equity ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, BITY returned -45.41% vs 21.57% for FYEE. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. BITY charges 0.65%/yr vs 0.28%/yr for FYEE.
Доходность
Сравнение доходности BITY и FYEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITY показывает доходность -25.10%, что значительно ниже, чем у FYEE с доходностью 8.29%.
BITY
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -3.48%
- 6 месяцев
- -31.33%
- С начала года
- -25.10%
- 1 год
- -45.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYEE
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- 7.62%
- С начала года
- 8.29%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITY и FYEE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | -25.10% | -7.84% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 8.29% | 22.14% |
Correlation
The correlation between BITY and FYEE is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITY vs. FYEE — Ранг доходности на риск
BITY
FYEE
Сравнение BITY c FYEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITY | FYEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.41 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.93 | -3.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 14.11 | -15.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITY и FYEE
Максимальная просадка BITY за все время составила -50.87%, что больше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITY и FYEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITY | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.87% | -18.79% | -32.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.87% | -7.39% | -43.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.91% | -0.47% | -46.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.29% | -2.19% | -20.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.07% | 1.53% | +29.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITY и FYEE
Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) имеет более высокую волатильность в 10.98% по сравнению с Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что BITY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITY | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.98% | 2.81% | +8.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.45% | 8.26% | +24.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.44% | 10.39% | +31.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.38% | 13.80% | +25.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.38% | 13.80% | +25.58% |
Сравнение комиссий BITY и FYEE
BITY берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITY и FYEE
Дивидендная доходность BITY за последние двенадцать месяцев составляет около 39.08%, что больше доходности FYEE в 8.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | 39.08% | 21.53% | 0.00% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 8.39% | 7.08% | 5.45% |
Часто задаваемые вопросы
BITY and FYEE have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITY has higher volatility (10.98%) compared to FYEE (2.81%). In terms of maximum drawdown, BITY dropped -50.87% vs FYEE's -18.79%.
On 1-year performance, FYEE leads with 21.57% vs -45.41% for BITY. On fees, FYEE is cheaper at 0.28% per year. On volatility, FYEE has been the lower-risk option at 2.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FYEE has performed better with a 21.57% return vs -45.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FYEE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.65% for BITY.
BITY has the higher dividend yield at 39.08%, compared with 8.39% for FYEE.
They also come from different issuers: Amplify and Fidelity. Their fees differ too: 0.65% for BITY and 0.28% for FYEE.
FYEE currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITY и FYEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор