Сравнение BITY с BITI
BITY (Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - BITY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. BITY is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past year, BITY returned -45.41% vs 64.61% for BITI. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. BITY charges 0.65%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности BITY и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITY показывает доходность -25.10%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
BITY
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -3.48%
- 6 месяцев
- -31.33%
- С начала года
- -25.10%
- 1 год
- -45.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITY и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | -25.10% | -7.84% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | 4.86% |
Correlation
The correlation between BITY and BITI is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | -0.99 |
The correlation between BITY and BITI has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITY vs. BITI — Ранг доходности на риск
BITY
BITI
Сравнение BITY c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITY | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.25 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.57 | -3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 6.38 | -7.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITY и BITI
Максимальная просадка BITY за все время составила -50.87%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITY и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITY | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.87% | -92.16% | +41.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.87% | -25.28% | -25.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.91% | -86.41% | +39.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.29% | -68.40% | +46.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.07% | 10.16% | +20.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITY и BITI
Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) имеют волатильность 10.98% и 10.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITY | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.98% | 10.76% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.45% | 34.28% | -1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.44% | 44.15% | -2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.38% | 52.24% | -12.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.38% | 52.24% | -12.86% |
Сравнение комиссий BITY и BITI
BITY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITY и BITI
Дивидендная доходность BITY за последние двенадцать месяцев составляет около 39.08%, что больше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | 39.08% | 21.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITY and BITI have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITY has higher volatility (10.98%) compared to BITI (10.76%). In terms of maximum drawdown, BITY dropped -50.87% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 64.61% vs -45.41% for BITY. On fees, BITY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 64.61% return vs -45.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITY has the higher dividend yield at 39.08%, compared with 15.62% for BITI.
BITY is categorized as Derivative Income, while BITI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Amplify and ProShares. Their fees differ too: 0.65% for BITY and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITY и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор