Сравнение BITX с UST
BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) and UST (ProShares Ultra 7-10 Year Treasury) are both exchange-traded funds - BITX is a Cryptocurrency fund tracking the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%), while UST is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, BITX returned -74.95% vs 2.47% for UST. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. BITX charges 2.38%/yr vs 0.95%/yr for UST.
Доходность
Сравнение доходности BITX и UST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITX показывает доходность -55.39%, что значительно ниже, чем у UST с доходностью -2.66%.
BITX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -37.85%
- С начала года
- -55.39%
- 6 месяцев
- -58.72%
- 1 год
- -74.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UST
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- -2.66%
- 6 месяцев
- -2.37%
- 1 год
- 2.47%
- 3 года*
- 0.27%
- 5 лет*
- -6.96%
- 10 лет*
- -2.25%
Сравнение доходности по годам BITX и UST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -55.39% | -38.71% | 163.41% | 46.18% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | -2.66% | 10.26% | -6.19% | -1.58% |
Correlation
The correlation between BITX and UST is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITX vs. UST — Ранг доходности на риск
BITX
UST
Сравнение BITX c UST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITX | UST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.05 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 0.28 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 0.77 | -2.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITX и UST
Максимальная просадка BITX за все время составила -82.16%, что больше максимальной просадки UST в -47.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITX и UST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITX | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.16% | -47.99% | -34.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.16% | -8.75% | -73.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.28% | -38.19% | -42.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.12% | -15.16% | -16.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.79% | 3.22% | +48.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITX и UST
2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) имеет более высокую волатильность в 24.10% по сравнению с ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что BITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITX | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.10% | 3.25% | +20.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.17% | 6.75% | +62.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.50% | 9.35% | +78.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.23% | 15.47% | +82.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.23% | 13.18% | +85.05% |
Сравнение комиссий BITX и UST
BITX берет комиссию в 2.38%, что несколько больше комиссии UST в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITX и UST
Дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.54%, что больше доходности UST в 3.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 35.54% | 21.69% | 10.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 3.48% | 3.65% | 4.09% | 3.49% | 0.47% | 0.27% | 0.53% | 1.42% | 1.71% | 0.84% | 0.64% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
BITX and UST have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITX has higher volatility (24.10%) compared to UST (3.25%). In terms of maximum drawdown, BITX dropped -82.16% vs UST's -47.99%.
On 1-year performance, UST leads with 2.47% vs -74.95% for BITX. On fees, UST is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UST has been the lower-risk option at 3.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UST has performed better with a 2.47% return vs -74.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UST is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
BITX has the higher dividend yield at 35.54%, compared with 3.48% for UST.
BITX is categorized as Cryptocurrency, while UST is Leveraged Bonds. BITX tracks S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%), while UST tracks Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). They also come from different issuers: Volatility Shares and ProShares. Their fees differ too: 2.38% for BITX and 0.95% for UST.
UST currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITX и UST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор