Сравнение BITX с STRF
BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) is Cryptocurrency fund tracking the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%), while STRF (Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock) is a stock. Over the past year, BITX returned -74.00% vs -2.09% for STRF. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BITX и STRF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITX показывает доходность -54.95%, что значительно ниже, чем у STRF с доходностью -3.33%.
BITX
- 1 день
- -5.55%
- 1 месяц
- -40.63%
- С начала года
- -54.95%
- 6 месяцев
- -60.56%
- 1 год
- -74.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STRF
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -9.75%
- 1 год
- -2.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITX и STRF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -54.95% | -20.58% |
STRF Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock | -3.33% | 16.74% |
Correlation
The correlation between BITX and STRF is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITX vs. STRF — Ранг доходности на риск
BITX
STRF
Сравнение BITX c STRF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock (STRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITX | STRF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.01 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.09 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -0.16 | -1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITX | STRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | -0.08 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.44 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок BITX и STRF
Максимальная просадка BITX за все время составила -80.09%, что больше максимальной просадки STRF в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITX и STRF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITX | STRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.09% | -24.01% | -56.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.09% | -24.01% | -56.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.09% | -19.18% | -60.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.77% | -10.49% | -21.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.28% | 13.21% | +37.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITX и STRF
2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) имеет более высокую волатильность в 18.52% по сравнению с Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock (STRF) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что BITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITX | STRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.52% | 3.36% | +15.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.11% | 14.02% | +54.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.90% | 25.35% | +61.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.26% | 24.43% | +73.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.26% | 24.43% | +73.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITX и STRF
Дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.20%, что больше доходности STRF в 10.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 35.20% | 21.69% | 10.70% |
STRF Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock | 10.64% | 7.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITX and STRF have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITX has higher volatility (18.52%) compared to STRF (3.36%). In terms of maximum drawdown, BITX dropped -80.09% vs STRF's -24.01%.
STRF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITX и STRF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор