Сравнение BITX с SGOV
BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - BITX is a Cryptocurrency fund tracking the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%), while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Both are passively managed. Over the past year, BITX returned -74.95% vs 3.95% for SGOV. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. BITX charges 2.38%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.
Доходность
Сравнение доходности BITX и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITX показывает доходность -55.39%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.61%.
BITX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -37.85%
- С начала года
- -55.39%
- 6 месяцев
- -58.72%
- 1 год
- -74.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITX и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -55.39% | -38.71% | 163.41% | 46.18% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.61% | 4.24% | 5.27% | 2.77% |
Correlation
The correlation between BITX and SGOV is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITX vs. SGOV — Ранг доходности на риск
BITX
SGOV
Сравнение BITX c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITX | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -21.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -277.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 195.55 | -194.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 398.20 | -399.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 4,461.98 | -4,463.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITX и SGOV
Максимальная просадка BITX за все время составила -82.16%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITX и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.16% | -0.03% | -82.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.16% | -0.01% | -82.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.28% | 0.00% | -80.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.12% | -0.00% | -32.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.79% | 0.00% | +51.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITX и SGOV
2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) имеет более высокую волатильность в 24.10% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что BITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.10% | 0.05% | +24.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.17% | 0.13% | +69.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.50% | 0.20% | +87.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.23% | 0.24% | +97.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.23% | 0.24% | +97.99% |
Сравнение комиссий BITX и SGOV
BITX берет комиссию в 2.38%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITX и SGOV
Дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.54%, что больше доходности SGOV в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 35.54% | 21.69% | 10.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.85% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
BITX and SGOV have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITX has higher volatility (24.10%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, BITX dropped -82.16% vs SGOV's -0.03%.
On 1-year performance, SGOV leads with 3.95% vs -74.95% for BITX. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SGOV has performed better with a 3.95% return vs -74.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
BITX has the higher dividend yield at 35.54%, compared with 3.85% for SGOV.
BITX is categorized as Cryptocurrency, while SGOV is Ultrashort Bond. BITX tracks S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%), while SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. They also come from different issuers: Volatility Shares and iShares. Their fees differ too: 2.38% for BITX and 0.09% for SGOV.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITX и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор