Сравнение BITX с SETH
BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) and SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - BITX tracks the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%) while SETH tracks the Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%). Both are passively managed. Over the past year, BITX returned -78.67% vs 4.59% for SETH. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. BITX charges 2.38%/yr vs 0.95%/yr for SETH.
Доходность
Сравнение доходности BITX и SETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITX показывает доходность -61.72%, что значительно ниже, чем у SETH с доходностью 58.11%.
BITX
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -40.88%
- С начала года
- -61.72%
- 6 месяцев
- -61.62%
- 1 год
- -78.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SETH
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 28.07%
- С начала года
- 58.11%
- 6 месяцев
- 56.51%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITX и SETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -61.72% | -38.71% | 163.41% | 32.63% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 58.11% | -29.41% | -49.59% | -22.19% |
Correlation
The correlation between BITX and SETH is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г. | -0.82 |
The correlation between BITX and SETH has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITX vs. SETH — Ранг доходности на риск
BITX
SETH
Сравнение BITX c SETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITX | SETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.07 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 0.09 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 0.14 | -1.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITX и SETH
Максимальная просадка BITX за все время составила -83.08%, примерно равная максимальной просадке SETH в -80.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITX и SETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITX | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.08% | -80.74% | -2.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.08% | -54.14% | -28.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.08% | -56.57% | -26.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.64% | -54.81% | +22.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.73% | 33.50% | +20.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITX и SETH
2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) имеет более высокую волатильность в 26.48% по сравнению с ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) с волатильностью 19.55%. Это указывает на то, что BITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITX | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.48% | 19.55% | +6.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.36% | 46.19% | +23.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.09% | 69.05% | +19.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.17% | 69.63% | +28.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.17% | 69.63% | +28.54% |
Сравнение комиссий BITX и SETH
BITX берет комиссию в 2.38%, что несколько больше комиссии SETH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITX и SETH
Дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 41.63%, что больше доходности SETH в 9.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 41.63% | 21.69% | 10.70% | 0.00% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 9.73% | 7.01% | 3.44% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
BITX and SETH have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITX has higher volatility (26.48%) compared to SETH (19.55%). In terms of maximum drawdown, BITX dropped -83.08% vs SETH's -80.74%.
On 1-year performance, SETH leads with 4.59% vs -78.67% for BITX. On fees, SETH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SETH has been the lower-risk option at 19.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SETH has performed better with a 4.59% return vs -78.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SETH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
BITX has the higher dividend yield at 41.63%, compared with 9.73% for SETH.
BITX tracks S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%), while SETH tracks Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%). They also come from different issuers: Volatility Shares and ProShares. Their fees differ too: 2.38% for BITX and 0.95% for SETH.
SETH currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITX и SETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор