Сравнение BITX с SETH
BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) and SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - BITX tracks the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%) while SETH tracks the Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%). Both are passively managed. Over the past year, BITX returned -74.00% vs 0.18% for SETH. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. BITX charges 2.38%/yr vs 0.95%/yr for SETH.
Доходность
Сравнение доходности BITX и SETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITX показывает доходность -54.95%, что значительно ниже, чем у SETH с доходностью 43.11%.
BITX
- 1 день
- -5.55%
- 1 месяц
- -40.63%
- С начала года
- -54.95%
- 6 месяцев
- -60.56%
- 1 год
- -74.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SETH
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 32.48%
- С начала года
- 43.11%
- 6 месяцев
- 49.04%
- 1 год
- 0.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITX и SETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -54.95% | -38.71% | 163.41% | 30.13% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 43.11% | -29.41% | -49.59% | -22.80% |
Correlation
The correlation between BITX and SETH is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г. | -0.81 |
The correlation between BITX and SETH has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITX vs. SETH — Ранг доходности на риск
BITX
SETH
Сравнение BITX c SETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITX | SETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.06 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 0.00 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 0.00 | -1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITX | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | 0.00 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | -0.44 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок BITX и SETH
Максимальная просадка BITX за все время составила -80.09%, примерно равная максимальной просадке SETH в -80.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITX и SETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITX | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.09% | -80.74% | +0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.09% | -56.01% | -24.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.09% | -60.69% | -19.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.77% | -54.80% | +23.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.28% | 35.78% | +14.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITX и SETH
2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) имеет более высокую волатильность в 18.52% по сравнению с ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) с волатильностью 9.63%. Это указывает на то, что BITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITX | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.52% | 9.63% | +8.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.11% | 45.27% | +22.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.90% | 68.46% | +18.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.26% | 69.49% | +28.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.26% | 69.49% | +28.77% |
Сравнение комиссий BITX и SETH
BITX берет комиссию в 2.38%, что несколько больше комиссии SETH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITX и SETH
Дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.20%, что больше доходности SETH в 10.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 35.20% | 21.69% | 10.70% | 0.00% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 10.75% | 7.01% | 3.44% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
BITX and SETH have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITX has higher volatility (18.52%) compared to SETH (9.63%). In terms of maximum drawdown, BITX dropped -80.09% vs SETH's -80.74%.
On 1-year performance, SETH leads with 0.18% vs -74.00% for BITX. On fees, SETH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SETH has been the lower-risk option at 9.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SETH has performed better with a 0.18% return vs -74.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SETH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
BITX has the higher dividend yield at 35.20%, compared with 10.75% for SETH.
BITX tracks S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%), while SETH tracks Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%). They also come from different issuers: Volatility Shares and ProShares. Their fees differ too: 2.38% for BITX and 0.95% for SETH.
SETH currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITX и SETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор