Сравнение BITW с ZCSH
BITW (Bitwise 10 Crypto Index ETF) and ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) are both Cryptocurrency funds - BITW tracks the Bitwise 10 Large Cap Crypto Index while ZCSH tracks the Zcash (ZEC). Both are passively managed. Over the past 3 years, BITW returned 52.08%/yr vs 137.71%/yr for ZCSH. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. BITW charges 0.75%/yr vs 2.50%/yr for ZCSH.
Доходность
Сравнение доходности BITW и ZCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITW показывает доходность -32.35%, что значительно ниже, чем у ZCSH с доходностью -12.85%.
BITW
- 1 день
- -3.24%
- 1 месяц
- -17.92%
- С начала года
- -32.35%
- 6 месяцев
- -32.63%
- 1 год
- -35.22%
- 3 года*
- 52.08%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- —
ZCSH
- 1 день
- -6.64%
- 1 месяц
- -41.90%
- С начала года
- -12.85%
- 6 месяцев
- -2.07%
- 1 год
- 725.30%
- 3 года*
- 137.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITW и ZCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITW Bitwise 10 Crypto Index ETF | -32.35% | -2.63% | 160.69% | 331.10% | -85.92% | -30.51% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | -12.85% | 446.78% | 96.92% | 65.91% | -86.30% | -48.60% |
Correlation
The correlation between BITW and ZCSH is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2021 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITW vs. ZCSH — Ранг доходности на риск
BITW
ZCSH
Сравнение BITW c ZCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) и Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITW | ZCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.43 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 10.52 | -11.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 19.90 | -20.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITW и ZCSH
Максимальная просадка BITW за все время составила -96.46%, примерно равная максимальной просадке ZCSH в -93.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITW и ZCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITW | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.46% | -93.73% | -2.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.51% | -69.62% | +14.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.51% | -71.90% | +16.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.40% | -48.02% | -23.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.56% | -74.01% | +4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.56% | 36.72% | -4.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITW и ZCSH
Текущая волатильность для Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) составляет 14.10%, в то время как у Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) волатильность равна 64.75%. Это указывает на то, что BITW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITW | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.10% | 64.75% | -50.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.34% | 107.29% | -69.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.87% | 174.37% | -124.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.59% | 138.34% | -72.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.35% | 138.34% | -29.99% |
Сравнение комиссий BITW и ZCSH
BITW берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ZCSH в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITW и ZCSH
Ни BITW, ни ZCSH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BITW and ZCSH have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZCSH has higher volatility (64.75%) compared to BITW (14.10%). In terms of maximum drawdown, BITW dropped -96.46% vs ZCSH's -93.73%.
On 3-year performance, ZCSH leads with 137.71% vs 52.08% for BITW. On fees, BITW is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BITW has been the lower-risk option at 14.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ZCSH has performed better with a 137.71% return vs 52.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITW is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
BITW and ZCSH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BITW tracks Bitwise 10 Large Cap Crypto Index, while ZCSH tracks Zcash (ZEC). They also come from different issuers: Bitwise and Grayscale. Their fees differ too: 0.75% for BITW and 2.50% for ZCSH.
ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (4.20 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITW и ZCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор