Сравнение BITW с NCIQ
BITW (Bitwise 10 Crypto Index ETF) and NCIQ (Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF) are both Cryptocurrency funds - BITW tracks the Bitwise 10 Large Cap Crypto Index while NCIQ tracks the Nasdaq Crypto US Settlement Price™ Index. Both are passively managed. Over the past year, BITW returned -35.22% vs -41.13% for NCIQ. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. BITW charges 0.75%/yr vs 0.25%/yr for NCIQ.
Доходность
Сравнение доходности BITW и NCIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BITW показывает доходность -32.35%, а NCIQ немного выше – -32.34%.
BITW
- 1 день
- -3.24%
- 1 месяц
- -17.92%
- С начала года
- -32.35%
- 6 месяцев
- -32.63%
- 1 год
- -35.22%
- 3 года*
- 52.08%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- —
NCIQ
- 1 день
- -3.39%
- 1 месяц
- -18.06%
- С начала года
- -32.34%
- 6 месяцев
- -32.72%
- 1 год
- -41.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITW и NCIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITW Bitwise 10 Crypto Index ETF | -32.35% | 0.46% |
NCIQ Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF | -32.34% | -13.57% |
Correlation
The correlation between BITW and NCIQ is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | 0.95 |
The correlation between BITW and NCIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITW vs. NCIQ — Ранг доходности на риск
BITW
NCIQ
Сравнение BITW c NCIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) и Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITW | NCIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.87 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.73 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | -1.24 | +0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITW и NCIQ
Максимальная просадка BITW за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки NCIQ в -56.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITW и NCIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITW | NCIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.46% | -56.19% | -40.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.51% | -56.19% | +0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.51% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.40% | -54.75% | -16.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.56% | -23.41% | -46.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.56% | 33.25% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITW и NCIQ
Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) и Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ) имеют волатильность 14.10% и 14.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITW | NCIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.10% | 14.16% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.34% | 36.86% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.87% | 48.02% | +1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.59% | 48.11% | +17.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.35% | 48.11% | +60.24% |
Сравнение комиссий BITW и NCIQ
BITW берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии NCIQ в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITW и NCIQ
Ни BITW, ни NCIQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, BITW and NCIQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NCIQ has higher volatility (14.16%) compared to BITW (14.10%). In terms of maximum drawdown, BITW dropped -96.46% vs NCIQ's -56.19%.
On 1-year performance, BITW leads with -35.22% vs -41.13% for NCIQ. On fees, NCIQ is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITW has performed better with a -35.22% return vs -41.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NCIQ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for BITW.
BITW and NCIQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BITW tracks Bitwise 10 Large Cap Crypto Index, while NCIQ tracks Nasdaq Crypto US Settlement Price™ Index. They also come from different issuers: Bitwise and Hashdex. Their fees differ too: 0.75% for BITW and 0.25% for NCIQ.
BITW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.71 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITW и NCIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор