Сравнение BITW с IBLC
BITW (Bitwise 10 Crypto Index ETF) and IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) are both Cryptocurrency funds - BITW tracks the Bitwise 10 Large Cap Crypto Index while IBLC tracks the ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BITW returned 52.08%/yr vs 45.22%/yr for IBLC. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BITW charges 0.75%/yr vs 0.47%/yr for IBLC.
Доходность
Сравнение доходности BITW и IBLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITW показывает доходность -32.35%, что значительно ниже, чем у IBLC с доходностью 27.22%.
BITW
- 1 день
- -3.24%
- 1 месяц
- -17.92%
- С начала года
- -32.35%
- 6 месяцев
- -32.63%
- 1 год
- -35.22%
- 3 года*
- 52.08%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- —
IBLC
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 27.22%
- 6 месяцев
- 19.07%
- 1 год
- 63.95%
- 3 года*
- 45.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITW и IBLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BITW Bitwise 10 Crypto Index ETF | -32.35% | -2.63% | 160.69% | 331.10% | -81.02% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 27.22% | 27.05% | 18.58% | 201.47% | -58.93% |
Correlation
The correlation between BITW and IBLC is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2022 г. | 0.65 |
The correlation between BITW and IBLC has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITW vs. IBLC — Ранг доходности на риск
BITW
IBLC
Сравнение BITW c IBLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITW | IBLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.21 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 1.43 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 2.80 | -3.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITW и IBLC
Максимальная просадка BITW за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки IBLC в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITW и IBLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITW | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.46% | -62.54% | -33.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.51% | -44.94% | -10.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.51% | -51.68% | -3.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.40% | -16.36% | -55.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.56% | -25.76% | -43.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.56% | 22.89% | +9.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITW и IBLC
Текущая волатильность для Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) составляет 14.10%, в то время как у iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) волатильность равна 16.66%. Это указывает на то, что BITW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITW | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.10% | 16.66% | -2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.34% | 41.64% | -4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.87% | 55.87% | -6.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.59% | 64.51% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.35% | 64.51% | +43.84% |
Сравнение комиссий BITW и IBLC
BITW берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IBLC в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITW и IBLC
BITW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBLC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITW Bitwise 10 Crypto Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 4.92% | 6.31% | 1.60% | 1.79% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
BITW and IBLC have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBLC has higher volatility (16.66%) compared to BITW (14.10%). In terms of maximum drawdown, BITW dropped -96.46% vs IBLC's -62.54%.
On 3-year performance, BITW leads with 52.08% vs 45.22% for IBLC. On fees, IBLC is cheaper at 0.47% per year. On volatility, BITW has been the lower-risk option at 14.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITW has performed better with a 52.08% return vs 45.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBLC is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.75% for BITW.
IBLC has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 0.00% for BITW.
BITW tracks Bitwise 10 Large Cap Crypto Index, while IBLC tracks ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. They also come from different issuers: Bitwise and iShares. Their fees differ too: 0.75% for BITW and 0.47% for IBLC.
IBLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITW и IBLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор