Сравнение BITW с CBTO
BITW (Bitwise 10 Crypto Index ETF) and CBTO (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October) are both exchange-traded funds - BITW is a Cryptocurrency fund tracking the Bitwise 10 Large Cap Crypto Index, while CBTO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. BITW is passively managed, while CBTO is actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BITW charges 0.75%/yr vs 0.69%/yr for CBTO.
Доходность
Сравнение доходности BITW и CBTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITW показывает доходность -29.46%, что значительно ниже, чем у CBTO с доходностью -8.32%.
BITW
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -1.78%
- 6 месяцев
- -35.75%
- С начала года
- -29.46%
- 1 год
- -44.85%
- 3 года*
- 46.00%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- —
CBTO
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- -11.12%
- С начала года
- -8.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITW и CBTO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITW Bitwise 10 Crypto Index ETF | -29.46% | -31.90% |
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | -8.32% | -13.82% |
Correlation
The correlation between BITW and CBTO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITW vs. CBTO — Ранг доходности на риск
BITW
CBTO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BITW c CBTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) и Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITW | CBTO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITW и CBTO
Максимальная просадка BITW за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки CBTO в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITW и CBTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITW | CBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.46% | -21.27% | -75.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.45% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.18% | -21.15% | -49.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.58% | -15.78% | -53.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BITW и CBTO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITW | CBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.73% | 11.88% | +37.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.19% | 11.88% | +53.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.82% | 11.88% | +95.94% |
Сравнение комиссий BITW и CBTO
BITW берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CBTO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITW и CBTO
BITW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBTO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BITW Bitwise 10 Crypto Index ETF | 0.00% | 0.00% |
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | 0.24% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
BITW and CBTO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBTO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBTO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for BITW.
CBTO has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.00% for BITW.
BITW is categorized as Cryptocurrency, while CBTO is Defined Outcome. They also come from different issuers: Bitwise and Calamos. Their fees differ too: 0.75% for BITW and 0.69% for CBTO.
Подберите оптимальное распределение для BITW и CBTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор