Сравнение BITW с CBOL
BITW (Bitwise 10 Crypto Index ETF) and CBOL (Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF) are both exchange-traded funds - BITW is a Cryptocurrency fund tracking the Bitwise 10 Large Cap Crypto Index, while CBOL is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. BITW is passively managed, while CBOL is actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BITW charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for CBOL.
Доходность
Сравнение доходности BITW и CBOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITW показывает доходность -32.35%, что значительно ниже, чем у CBOL с доходностью -2.17%.
BITW
- 1 день
- -3.24%
- 1 месяц
- -17.92%
- С начала года
- -32.35%
- 6 месяцев
- -32.63%
- 1 год
- -35.22%
- 3 года*
- 52.08%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- —
CBOL
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -2.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITW и CBOL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITW Bitwise 10 Crypto Index ETF | -32.35% | -25.77% |
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | -2.17% | -2.04% |
Correlation
The correlation between BITW and CBOL is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITW vs. CBOL — Ранг доходности на риск
BITW
CBOL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BITW c CBOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) и Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF (CBOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITW | CBOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITW и CBOL
Максимальная просадка BITW за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки CBOL в -5.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITW и CBOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITW | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.46% | -5.05% | -91.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.51% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.51% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.40% | -4.78% | -66.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.56% | -3.30% | -66.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BITW и CBOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITW | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.87% | 3.83% | +46.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.59% | 3.83% | +61.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.35% | 3.83% | +104.52% |
Сравнение комиссий BITW и CBOL
BITW берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CBOL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITW и CBOL
BITW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BITW Bitwise 10 Crypto Index ETF | 0.00% | 0.00% |
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | 1.83% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, BITW and CBOL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BITW is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BITW is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for CBOL.
CBOL has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.00% for BITW.
BITW is categorized as Cryptocurrency, while CBOL is Defined Outcome. They also come from different issuers: Bitwise and Calamos. Their fees differ too: 0.75% for BITW and 0.79% for CBOL.
Подберите оптимальное распределение для BITW и CBOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор