Сравнение BITW с BTRN
BITW (Bitwise 10 Crypto Index ETF) and BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - BITW tracks the Bitwise 10 Large Cap Crypto Index while BTRN tracks the CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. Both are passively managed. Over the past year, BITW returned -35.22% vs -15.56% for BTRN. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BITW charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for BTRN.
Доходность
Сравнение доходности BITW и BTRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITW показывает доходность -32.35%, что значительно ниже, чем у BTRN с доходностью -9.79%.
BITW
- 1 день
- -3.24%
- 1 месяц
- -17.92%
- С начала года
- -32.35%
- 6 месяцев
- -32.63%
- 1 год
- -35.22%
- 3 года*
- 52.08%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- —
BTRN
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -7.85%
- С начала года
- -9.79%
- 6 месяцев
- -9.74%
- 1 год
- -15.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITW и BTRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITW Bitwise 10 Crypto Index ETF | -32.35% | -2.63% | 68.58% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -9.79% | 4.89% | 3.25% |
Correlation
The correlation between BITW and BTRN is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | 0.68 |
The correlation between BITW and BTRN has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITW vs. BTRN — Ранг доходности на риск
BITW
BTRN
Сравнение BITW c BTRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITW | BTRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.85 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.61 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | -0.99 | -0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITW и BTRN
Максимальная просадка BITW за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITW и BTRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITW | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.46% | -36.97% | -59.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.51% | -25.71% | -29.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.51% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.40% | -25.71% | -45.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.56% | -14.64% | -54.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.56% | 15.73% | +16.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITW и BTRN
Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) имеет более высокую волатильность в 14.10% по сравнению с Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что BITW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITW | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.10% | 3.94% | +10.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.34% | 10.17% | +27.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.87% | 18.59% | +31.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.59% | 30.61% | +34.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.35% | 30.61% | +77.74% |
Сравнение комиссий BITW и BTRN
BITW берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BTRN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITW и BTRN
BITW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 30.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITW Bitwise 10 Crypto Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 30.77% | 27.76% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
BITW and BTRN have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITW has higher volatility (14.10%) compared to BTRN (3.94%). In terms of maximum drawdown, BITW dropped -96.46% vs BTRN's -36.97%.
On 1-year performance, BTRN leads with -15.56% vs -35.22% for BITW. On fees, BITW is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 3.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTRN has performed better with a -15.56% return vs -35.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITW is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BTRN.
BTRN has the higher dividend yield at 30.77%, compared with 0.00% for BITW.
BITW tracks Bitwise 10 Large Cap Crypto Index, while BTRN tracks CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. They also come from different issuers: Bitwise and Global X. Their fees differ too: 0.75% for BITW and 0.95% for BTRN.
BITW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.71 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITW и BTRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор