Сравнение BITW с BTC
BITW (Bitwise 10 Crypto Index ETF) and BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) are both Cryptocurrency funds. BITW is passively managed, while BTC is actively managed. Over the past year, BITW returned -35.22% vs -39.75% for BTC. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BITW charges 0.75%/yr vs 0.15%/yr for BTC.
Доходность
Сравнение доходности BITW и BTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITW показывает доходность -32.35%, что значительно ниже, чем у BTC с доходностью -28.84%.
BITW
- 1 день
- -3.24%
- 1 месяц
- -17.92%
- С начала года
- -32.35%
- 6 месяцев
- -32.63%
- 1 год
- -35.22%
- 3 года*
- 52.08%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- —
BTC
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- -17.80%
- С начала года
- -28.84%
- 6 месяцев
- -28.95%
- 1 год
- -39.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITW и BTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITW Bitwise 10 Crypto Index ETF | -32.35% | -2.63% | 72.38% |
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | -28.84% | -7.50% | 41.93% |
Correlation
The correlation between BITW and BTC is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2024 г. | 0.89 |
The correlation between BITW and BTC has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITW vs. BTC — Ранг доходности на риск
BITW
BTC
Сравнение BITW c BTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) и Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITW | BTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.86 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.77 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | -1.30 | +0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITW и BTC
Максимальная просадка BITW за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки BTC в -51.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITW и BTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITW | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.46% | -51.97% | -44.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.51% | -51.97% | -3.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.51% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.40% | -50.40% | -21.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.56% | -17.66% | -51.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.56% | 30.52% | +2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITW и BTC
Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) имеет более высокую волатильность в 14.10% по сравнению с Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) с волатильностью 12.93%. Это указывает на то, что BITW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITW | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.10% | 12.93% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.34% | 34.58% | +2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.87% | 44.23% | +5.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.59% | 48.26% | +17.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.35% | 48.26% | +60.09% |
Сравнение комиссий BITW и BTC
BITW берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BTC в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITW и BTC
Ни BITW, ни BTC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, BITW and BTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BITW has higher volatility (14.10%) compared to BTC (12.93%). In terms of maximum drawdown, BITW dropped -96.46% vs BTC's -51.97%.
On 1-year performance, BITW leads with -35.22% vs -39.75% for BTC. On fees, BTC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BTC has been the lower-risk option at 12.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITW has performed better with a -35.22% return vs -39.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for BITW.
BITW and BTC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Bitwise and Grayscale. Their fees differ too: 0.75% for BITW and 0.15% for BTC.
BITW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.71 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITW и BTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор