Сравнение BITU с SETH
BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) and SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds from ProShares - BITU tracks the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross while SETH tracks the Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%). Both are passively managed. Over the past year, BITU returned -79.54% vs 22.27% for SETH. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BITU и SETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITU показывает доходность -56.31%, что значительно ниже, чем у SETH с доходностью 29.34%.
BITU
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -6.47%
- 6 месяцев
- -62.62%
- С начала года
- -56.31%
- 1 год
- -79.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SETH
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -6.08%
- 6 месяцев
- 44.18%
- С начала года
- 29.34%
- 1 год
- 22.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITU и SETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -56.31% | -37.07% | 41.85% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 29.34% | -29.41% | -18.66% |
Correlation
The correlation between BITU and SETH is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | -0.81 |
The correlation between BITU and SETH has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITU vs. SETH — Ранг доходности на риск
BITU
SETH
Сравнение BITU c SETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITU | SETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.11 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 0.68 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 1.23 | -2.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITU и SETH
Максимальная просадка BITU за все время составила -83.45%, примерно равная максимальной просадке SETH в -80.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITU и SETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITU | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.45% | -80.74% | -2.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.45% | -33.10% | -50.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.46% | -64.47% | -15.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.79% | -54.94% | +18.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.89% | 18.36% | +38.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITU и SETH
Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) имеет более высокую волатильность в 21.27% по сравнению с ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) с волатильностью 14.79%. Это указывает на то, что BITU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITU | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.27% | 14.79% | +6.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.10% | 47.12% | +22.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.22% | 68.52% | +19.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.74% | 69.29% | +27.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.74% | 69.29% | +27.45% |
Сравнение комиссий BITU и SETH
И BITU, и SETH имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITU и SETH
Дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 88.27%, что больше доходности SETH в 17.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.27% | 50.23% | 0.12% | 0.00% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 17.26% | 7.01% | 3.44% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
BITU and SETH have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (21.27%) compared to SETH (14.79%). In terms of maximum drawdown, BITU dropped -83.45% vs SETH's -80.74%.
On 1-year performance, SETH leads with 22.27% vs -79.54% for BITU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SETH has been the lower-risk option at 14.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SETH has performed better with a 22.27% return vs -79.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITU and SETH have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITU has the higher dividend yield at 88.27%, compared with 17.26% for SETH.
BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross, while SETH tracks Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%).
SETH currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITU и SETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор