PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITU с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITU с NVDA

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) is Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross, while NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock. Over the past year, BITU returned -71.62% vs 49.84% for NVDA. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BITU и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITU показывает доходность -51.92%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 14.05%.

BITU

1 день
9.21%
1 месяц
-31.11%
С начала года
-51.92%
6 месяцев
-50.40%
1 год
-71.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDA

1 день
3.54%
1 месяц
-5.60%
С начала года
14.05%
6 месяцев
20.66%
1 год
49.84%
3 года*
70.84%
5 лет*
64.29%
10 лет*
68.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITU и NVDA

2026 (YTD)20252024
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		-51.92%-37.07%41.85%
NVDA
NVIDIA Corporation		14.05%38.92%48.65%

Correlation

The correlation between BITU and NVDA is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Ultra Bitcoin ETF

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с BITU:
BITU с BITXBITU с BITOBITU с IBITBITU с BTC-USDBITU с MSTRBITU с CONLBITU с BITB
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

BITU vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITU
Ранг доходности на риск BITU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITU: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITU: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITU: 22
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITU c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BITUNVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
1.43

-2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.32
2.00

-3.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.24

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

2.48

-3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

5.89

-7.27

BITU vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITU на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITU и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BITU и NVDA

Максимальная просадка BITU за все время составила -82.21%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITU и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITUNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.21%

-89.72%

+7.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.21%

-20.21%

-62.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-36.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-66.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.50%

-9.77%

-68.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.10%

-36.17%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

51.85%

8.48%

+43.37%

Волатильность

Сравнение волатильности BITU и NVDA

Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) имеет более высокую волатильность в 25.78% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 12.97%. Это указывает на то, что BITU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITUNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.78%

12.97%

+12.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

70.18%

26.83%

+43.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.32%

35.13%

+53.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

97.56%

51.80%

+45.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.56%

49.87%

+47.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITU и NVDA

Дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 81.62%, что больше доходности NVDA в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		81.62%50.23%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.13%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Часто задаваемые вопросы

BITU and NVDA have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITU has higher volatility (25.78%) compared to NVDA (12.97%). In terms of maximum drawdown, BITU dropped -82.21% vs NVDA's -89.72%.

NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITU и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор