Сравнение BITU с MYY
BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) and MYY (ProShares Short S&P Mid Cap400) are both exchange-traded funds - BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross, while MYY is a Inverse Equities fund tracking the S&P Mid Cap 400 (-100%). Both are passively managed. Over the past year, BITU returned -73.89% vs -17.16% for MYY. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BITU и MYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITU показывает доходность -55.56%, что значительно ниже, чем у MYY с доходностью -11.43%.
BITU
- 1 день
- -5.61%
- 1 месяц
- -40.78%
- С начала года
- -55.56%
- 6 месяцев
- -61.06%
- 1 год
- -73.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MYY
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- -11.43%
- 6 месяцев
- -10.93%
- 1 год
- -17.16%
- 3 года*
- -10.30%
- 5 лет*
- -5.99%
- 10 лет*
- -11.09%
Сравнение доходности по годам BITU и MYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -55.56% | -37.07% | 37.90% |
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | -11.43% | -4.05% | -1.45% |
Correlation
The correlation between BITU and MYY is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | -0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITU vs. MYY — Ранг доходности на риск
BITU
MYY
Сравнение BITU c MYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITU | MYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.83 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.97 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | -1.79 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITU | MYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | -1.11 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | -0.53 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок BITU и MYY
Максимальная просадка BITU за все время составила -80.13%, что меньше максимальной просадки MYY в -95.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITU и MYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITU | MYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.13% | -95.09% | +14.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.13% | -17.84% | -62.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.13% | -95.09% | +14.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.58% | -72.15% | +37.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.09% | 9.62% | +40.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITU и MYY
Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) имеет более высокую волатильность в 18.31% по сравнению с ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что BITU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITU | MYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.31% | 4.21% | +14.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.43% | 11.40% | +57.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.07% | 15.53% | +71.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.43% | 19.62% | +77.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.43% | 21.25% | +76.18% |
Сравнение комиссий BITU и MYY
И BITU, и MYY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITU и MYY
Дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 88.31%, что больше доходности MYY в 4.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.31% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | 4.47% | 4.20% | 4.92% | 5.08% | 0.40% | 0.00% | 0.05% | 1.52% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
BITU and MYY have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (18.31%) compared to MYY (4.21%). In terms of maximum drawdown, BITU dropped -80.13% vs MYY's -95.09%.
On 1-year performance, MYY leads with -17.16% vs -73.89% for BITU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, MYY has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MYY has performed better with a -17.16% return vs -73.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITU and MYY have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITU has the higher dividend yield at 88.31%, compared with 4.47% for MYY.
BITU is categorized as Cryptocurrency, while MYY is Inverse Equities. BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross, while MYY tracks S&P Mid Cap 400 (-100%).
BITU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.85 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITU и MYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор