Сравнение BITU с MYY
BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) and MYY (ProShares Short S&P Mid Cap400) are both exchange-traded funds - BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross, while MYY is a Inverse Equities fund tracking the S&P Mid Cap 400 (-100%). Both are passively managed. Over the past year, BITU returned -78.69% vs -17.63% for MYY. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BITU и MYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITU показывает доходность -62.35%, что значительно ниже, чем у MYY с доходностью -12.52%.
BITU
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -41.19%
- С начала года
- -62.35%
- 6 месяцев
- -62.22%
- 1 год
- -78.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MYY
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- -12.52%
- 6 месяцев
- -10.65%
- 1 год
- -17.63%
- 3 года*
- -10.09%
- 5 лет*
- -6.17%
- 10 лет*
- -11.74%
Сравнение доходности по годам BITU и MYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -62.35% | -37.07% | 41.85% |
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | -12.52% | -4.05% | -0.13% |
Correlation
The correlation between BITU and MYY is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | -0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITU vs. MYY — Ранг доходности на риск
BITU
MYY
Сравнение BITU c MYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITU | MYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.83 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -1.01 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -1.96 | +0.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITU и MYY
Максимальная просадка BITU за все время составила -83.16%, что меньше максимальной просадки MYY в -95.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITU и MYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITU | MYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.16% | -95.15% | +11.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.16% | -17.46% | -65.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.16% | -95.15% | +11.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.67% | -72.20% | +36.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.56% | 9.31% | +44.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITU и MYY
Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) имеет более высокую волатильность в 26.62% по сравнению с ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что BITU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITU | MYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.62% | 4.30% | +22.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.77% | 11.74% | +58.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.34% | 15.84% | +72.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.36% | 19.63% | +77.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.36% | 21.24% | +76.12% |
Сравнение комиссий BITU и MYY
И BITU, и MYY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITU и MYY
Дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 104.24%, что больше доходности MYY в 4.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 104.24% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | 4.36% | 4.20% | 4.92% | 5.08% | 0.40% | 0.00% | 0.05% | 1.52% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
BITU and MYY have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (26.62%) compared to MYY (4.30%). In terms of maximum drawdown, BITU dropped -83.16% vs MYY's -95.15%.
On 1-year performance, MYY leads with -17.63% vs -78.69% for BITU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, MYY has been the lower-risk option at 4.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MYY has performed better with a -17.63% return vs -78.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITU and MYY have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITU has the higher dividend yield at 104.24%, compared with 4.36% for MYY.
BITU is categorized as Cryptocurrency, while MYY is Inverse Equities. BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross, while MYY tracks S&P Mid Cap 400 (-100%).
BITU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.89 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITU и MYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор