Сравнение BITU с MYY
BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) and MYY (ProShares Short S&P Mid Cap400) are both exchange-traded funds - BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross, while MYY is a Inverse Equities fund tracking the S&P Mid Cap 400 (-100%). Both are passively managed. Over the past year, BITU returned -79.54% vs -14.85% for MYY. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BITU и MYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITU показывает доходность -56.31%, что значительно ниже, чем у MYY с доходностью -11.79%.
BITU
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -6.47%
- 6 месяцев
- -62.62%
- С начала года
- -56.31%
- 1 год
- -79.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MYY
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- -6.31%
- С начала года
- -11.79%
- 1 год
- -14.85%
- 3 года*
- -8.11%
- 5 лет*
- -6.74%
- 10 лет*
- -10.86%
Сравнение доходности по годам BITU и MYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -56.31% | -37.07% | 41.85% |
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | -11.79% | -4.05% | -0.13% |
Correlation
The correlation between BITU and MYY is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | -0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITU vs. MYY — Ранг доходности на риск
BITU
MYY
Сравнение BITU c MYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITU | MYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.86 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.82 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.52 | +0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITU и MYY
Максимальная просадка BITU за все время составила -83.45%, что меньше максимальной просадки MYY в -95.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITU и MYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITU | MYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.45% | -95.20% | +11.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.45% | -18.25% | -65.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.46% | -95.11% | +14.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.79% | -72.27% | +35.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.89% | 9.82% | +47.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITU и MYY
Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) имеет более высокую волатильность в 21.27% по сравнению с ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что BITU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITU | MYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.27% | 3.41% | +17.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.10% | 11.68% | +58.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.22% | 15.70% | +72.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.74% | 19.59% | +77.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.74% | 21.20% | +75.54% |
Сравнение комиссий BITU и MYY
И BITU, и MYY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITU и MYY
Дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 88.27%, что больше доходности MYY в 4.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.27% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | 4.32% | 4.20% | 4.92% | 5.08% | 0.40% | 0.00% | 0.05% | 1.52% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
BITU and MYY have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (21.27%) compared to MYY (3.41%). In terms of maximum drawdown, BITU dropped -83.45% vs MYY's -95.20%.
On 1-year performance, MYY leads with -14.85% vs -79.54% for BITU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, MYY has been the lower-risk option at 3.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MYY has performed better with a -14.85% return vs -79.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITU and MYY have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITU has the higher dividend yield at 88.27%, compared with 4.32% for MYY.
BITU is categorized as Cryptocurrency, while MYY is Inverse Equities. BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross, while MYY tracks S&P Mid Cap 400 (-100%).
BITU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.90 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITU и MYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор