Сравнение BITU с EZBC
BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - BITU tracks the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross while EZBC tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, BITU returned -73.89% vs -39.64% for EZBC. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. BITU charges 0.95%/yr vs 0.19%/yr for EZBC.
Доходность
Сравнение доходности BITU и EZBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITU показывает доходность -55.56%, что значительно ниже, чем у EZBC с доходностью -27.45%.
BITU
- 1 день
- -5.61%
- 1 месяц
- -40.78%
- С начала года
- -55.56%
- 6 месяцев
- -61.06%
- 1 год
- -73.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZBC
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -22.22%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.45%
- 1 год
- -39.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITU и EZBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -55.56% | -37.07% | 37.90% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -27.45% | -6.56% | 41.57% |
Correlation
The correlation between BITU and EZBC is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between BITU and EZBC has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITU vs. EZBC — Ранг доходности на риск
BITU
EZBC
Сравнение BITU c EZBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITU | EZBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.86 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.80 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | -1.39 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITU | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | -0.91 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 0.27 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок BITU и EZBC
Максимальная просадка BITU за все время составила -80.13%, что больше максимальной просадки EZBC в -49.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITU и EZBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITU | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.13% | -49.50% | -30.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.13% | -49.50% | -30.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.13% | -49.50% | -30.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.58% | -16.07% | -18.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.09% | 28.59% | +21.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITU и EZBC
Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) имеет более высокую волатильность в 18.31% по сравнению с Franklin Bitcoin ETF (EZBC) с волатильностью 9.09%. Это указывает на то, что BITU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITU | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.31% | 9.09% | +9.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.43% | 33.90% | +34.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.07% | 43.71% | +43.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.43% | 50.05% | +47.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.43% | 50.05% | +47.38% |
Сравнение комиссий BITU и EZBC
BITU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EZBC в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITU и EZBC
Дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 88.31%, тогда как EZBC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.31% | 50.23% | 0.12% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, BITU and EZBC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BITU has higher volatility (18.31%) compared to EZBC (9.09%). In terms of maximum drawdown, BITU dropped -80.13% vs EZBC's -49.50%.
On 1-year performance, EZBC leads with -39.64% vs -73.89% for BITU. On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZBC has been the lower-risk option at 9.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EZBC has performed better with a -39.64% return vs -73.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for BITU.
BITU has the higher dividend yield at 88.31%, compared with 0.00% for EZBC.
BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross, while EZBC tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: ProShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.95% for BITU and 0.19% for EZBC.
BITU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.85 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITU и EZBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор