PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITU с ETHT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITU с ETHT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) and ETHT (ProShares Ultra Ether ETF) are both Cryptocurrency funds from ProShares - BITU tracks the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross while ETHT tracks the Bloomberg Ethereum Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, BITU returned -74.19% vs -74.55% for ETHT. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BITU charges 0.95%/yr vs 0.94%/yr for ETHT.

Доходность

Сравнение доходности BITU и ETHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и ProShares Ultra Ether ETF (ETHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITU показывает доходность -58.07%, что значительно выше, чем у ETHT с доходностью -77.62%.

BITU

1 день
-6.41%
1 месяц
-34.27%
С начала года
-58.07%
6 месяцев
-58.34%
1 год
-74.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ETHT

1 день
-8.32%
1 месяц
-38.95%
С начала года
-77.62%
6 месяцев
-77.71%
1 год
-74.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITU и ETHT

2026 (YTD)20252024
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		-58.07%-37.07%30.52%
ETHT
ProShares Ultra Ether ETF		-77.62%-64.86%-45.44%

Correlation

The correlation between BITU and ETHT is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2024 г.

0.82

The correlation between BITU and ETHT has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Ultra Bitcoin ETF

ProShares Ultra Ether ETF

Часто сравнивают с BITU:
BITU с BITXBITU с BITOBITU с IBITBITU с BTC-USDBITU с MSTRBITU с CONLBITU с BITB
Часто сравнивают с ETHT:
ETHT с ETHUETHT с ETHAETHT с ETHWETHT с BMNRETHT с ETHEETHT с FETHETHT с ETH-USD

Доходность на риск

BITU vs. ETHT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITU
Ранг доходности на риск BITU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITU: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITU: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITU: 11
Ранг коэф-та Мартина
ETHT
Ранг доходности на риск ETHT: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHT: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHT: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITU c ETHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и ProShares Ultra Ether ETF (ETHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BITUETHTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.84
-0.54

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.46
-0.43

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

0.95

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

-0.80

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

-1.14

-0.26

BITU vs. ETHT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITU на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа ETHT равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITU и ETHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BITU и ETHT

Максимальная просадка BITU за все время составила -82.21%, что меньше максимальной просадки ETHT в -96.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITU и ETHT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITUETHTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.21%

-96.02%

+13.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.21%

-93.92%

+11.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.25%

-95.71%

+14.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.50%

-67.69%

+32.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.05%

65.67%

-12.62%

Волатильность

Сравнение волатильности BITU и ETHT

Текущая волатильность для Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) составляет 26.20%, в то время как у ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) волатильность равна 39.94%. Это указывает на то, что BITU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITUETHTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.20%

39.94%

-13.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.81%

94.89%

-25.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.13%

137.89%

-49.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

97.37%

143.20%

-45.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.37%

143.20%

-45.83%

Сравнение комиссий BITU и ETHT

BITU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ETHT в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITU и ETHT

Дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 93.59%, что больше доходности ETHT в 21.23%

ПозицияTTM20252024
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		93.59%50.23%0.12%
ETHT
ProShares Ultra Ether ETF		21.23%4.57%0.02%

Часто задаваемые вопросы

BITU and ETHT have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETHT has higher volatility (39.94%) compared to BITU (26.20%). In terms of maximum drawdown, BITU dropped -82.21% vs ETHT's -96.02%.

On 1-year performance, BITU leads with -74.19% vs -74.55% for ETHT. On fees, ETHT is cheaper at 0.94% per year. On volatility, BITU has been the lower-risk option at 26.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BITU has performed better with a -74.19% return vs -74.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ETHT is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 0.95% for BITU.

BITU has the higher dividend yield at 93.59%, compared with 21.23% for ETHT.

BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross, while ETHT tracks Bloomberg Ethereum Index (200%). Their fees differ too: 0.95% for BITU and 0.94% for ETHT.

ETHT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITU и ETHT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор