Сравнение BITSX с FDGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX).
BITSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г.. FDGRX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности BITSX и FDGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BITSX и FDGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITSX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund | -3.29% | 17.10% | 23.79% | 25.97% | -19.10% | 25.50% | 20.76% | 31.06% | -5.42% | 20.99% |
FDGRX Fidelity Growth Company Fund | -1.23% | 18.54% | 37.18% | 47.25% | -33.86% | 22.57% | 67.42% | 38.40% | -4.14% | 36.76% |
Доходность по периодам
С начала года, BITSX показывает доходность -3.29%, что значительно ниже, чем у FDGRX с доходностью -1.23%. За последние 10 лет акции BITSX уступали акциям FDGRX по среднегодовой доходности: 13.67% против 20.52% соответственно.
BITSX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- 17.46%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- 13.67%
FDGRX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- -2.32%
- 1 год
- 31.63%
- 3 года*
- 26.56%
- 5 лет*
- 12.96%
- 10 лет*
- 20.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BITSX и FDGRX
BITSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FDGRX в 0.79%.
Доходность на риск
BITSX vs. FDGRX — Ранг доходности на риск
BITSX
FDGRX
Сравнение BITSX c FDGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITSX | FDGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.35 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.94 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 2.55 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 8.84 | -1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITSX | FDGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.35 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.54 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.88 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.67 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между BITSX и FDGRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITSX и FDGRX
Дивидендная доходность BITSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITSX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund | 1.14% | 1.10% | 1.24% | 1.42% | 1.59% | 1.53% | 1.47% | 2.11% | 2.44% | 2.14% | 1.51% | 0.00% |
FDGRX Fidelity Growth Company Fund | 0.00% | 0.00% | 8.86% | 3.83% | 7.20% | 10.67% | 8.86% | 3.84% | 6.38% | 4.73% | 6.16% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок BITSX и FDGRX
Максимальная просадка BITSX за все время составила -34.97%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITSX и FDGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BITSX | FDGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.97% | -71.62% | +36.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -12.60% | +3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.00% | -40.25% | +15.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.97% | -40.25% | +5.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -7.32% | +1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -15.97% | +11.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 3.76% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITSX и FDGRX
Текущая волатильность для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX) составляет 5.46%, в то время как у Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что BITSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BITSX | FDGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 8.24% | -2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.76% | 15.35% | -5.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.58% | 24.71% | -6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.40% | 23.97% | -6.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.40% | 23.33% | -4.93% |