PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITSX с FDGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITSX с FDGRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BITSX (iShares Total U.S. Stock Market Index Fund) and FDGRX (Fidelity Growth Company Fund) are both mutual funds - BITSX is a Large Cap Blend Equities fund managed by BlackRock, while FDGRX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, BITSX returned 15.00%/yr vs 22.97%/yr for FDGRX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BITSX charges 0.08%/yr vs 0.52%/yr for FDGRX.

Доходность

Сравнение доходности BITSX и FDGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITSX показывает доходность 10.88%, что значительно ниже, чем у FDGRX с доходностью 23.34%. За последние 10 лет акции BITSX уступали акциям FDGRX по среднегодовой доходности: 15.00% против 22.97% соответственно.

BITSX

1 день
-0.75%
1 месяц
4.00%
С начала года
10.88%
6 месяцев
10.60%
1 год
27.66%
3 года*
21.94%
5 лет*
12.72%
10 лет*
15.00%

FDGRX

1 день
-0.32%
1 месяц
7.31%
С начала года
23.34%
6 месяцев
18.72%
1 год
47.27%
3 года*
31.52%
5 лет*
17.12%
10 лет*
22.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITSX и FDGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BITSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund		10.88%17.10%23.79%25.97%-19.10%25.50%20.76%31.06%-5.42%20.99%
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		23.34%18.54%37.18%47.25%-33.86%22.57%67.42%38.40%-4.14%36.76%

Correlation

The correlation between BITSX and FDGRX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.88

The correlation between BITSX and FDGRX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Total U.S. Stock Market Index Fund

Fidelity Growth Company Fund

Часто сравнивают с BITSX:
BITSX с BITXBITSX с VTIBITSX с BITOBITSX с ITOTBITSX с FSKAXBITSX с XQQ.TOBITSX с GBTC
Часто сравнивают с FDGRX:
FDGRX с FBGRXFDGRX с SPYFDGRX с FXAIXFDGRX с FOCPXFDGRX с FGKFXFDGRX с SCHDFDGRX с BRK-B

Доходность на риск

BITSX vs. FDGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITSX
Ранг доходности на риск BITSX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITSX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITSX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITSX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITSX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FDGRX
Ранг доходности на риск FDGRX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGRX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGRX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGRX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGRX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGRX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITSX c FDGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITSXFDGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.63

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
3.24

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.44

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

3.85

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.38

14.44

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITSX vs. FDGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITSX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDGRX равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITSX и FDGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITSXFDGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.63

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.72

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.99

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.69

+0.12

Просадки

Сравнение просадок BITSX и FDGRX

Максимальная просадка BITSX за все время составила -34.97%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITSX и FDGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITSXFDGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.97%

-71.62%

+36.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-12.60%

+3.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.29%

-26.19%

+6.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.00%

-40.25%

+15.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.97%

-40.25%

+5.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.32%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-15.91%

+11.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

3.34%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности BITSX и FDGRX

Текущая волатильность для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX) составляет 3.05%, в то время как у Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что BITSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITSXFDGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

4.46%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

14.41%

-5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

18.43%

-6.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

23.93%

-6.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

23.38%

-4.96%

Сравнение комиссий BITSX и FDGRX

BITSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FDGRX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITSX и FDGRX

Дивидендная доходность BITSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BITSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund		1.02%1.10%1.24%1.42%1.59%1.53%1.47%2.11%2.44%2.14%1.51%0.00%
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		0.00%0.00%8.86%3.83%7.20%10.67%8.86%3.84%6.38%4.73%6.16%3.92%

Часто задаваемые вопросы

BITSX and FDGRX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDGRX has higher volatility (4.46%) compared to BITSX (3.05%). In terms of maximum drawdown, BITSX dropped -34.97% vs FDGRX's -71.62%.

FDGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITSX и FDGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор