Сравнение BITS с SETH
BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) and SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - BITS tracks the NONE while SETH tracks the Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%). Both are passively managed. Over the past year, BITS returned 14.99% vs 0.18% for SETH. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. BITS charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for SETH.
Доходность
Сравнение доходности BITS и SETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITS показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у SETH с доходностью 43.11%.
BITS
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -7.62%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- -9.62%
- 1 год
- 14.99%
- 3 года*
- 51.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SETH
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 32.48%
- С начала года
- 43.11%
- 6 месяцев
- 49.04%
- 1 год
- 0.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITS и SETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 2.11% | 14.90% | 61.84% | 47.79% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 43.11% | -29.41% | -49.59% | -22.80% |
Correlation
The correlation between BITS and SETH is -0.77, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г. | -0.75 |
The correlation between BITS and SETH has been stable across timeframes, ranging from -0.77 to -0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITS vs. SETH — Ранг доходности на риск
BITS
SETH
Сравнение BITS c SETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITS | SETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.06 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 0.00 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | 0.00 | +0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITS | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.00 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | -0.44 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок BITS и SETH
Максимальная просадка BITS за все время составила -83.11%, примерно равная максимальной просадке SETH в -80.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITS и SETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITS | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.11% | -80.74% | -2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.38% | -56.01% | +7.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.77% | -60.69% | +27.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.75% | -54.80% | +12.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.76% | 35.78% | -10.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITS и SETH
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) имеет более высокую волатильность в 12.16% по сравнению с ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) с волатильностью 9.63%. Это указывает на то, что BITS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITS | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.16% | 9.63% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.38% | 45.27% | -4.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.48% | 68.46% | -15.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.89% | 69.49% | -8.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.89% | 69.49% | -8.60% |
Сравнение комиссий BITS и SETH
BITS берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SETH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITS и SETH
Дивидендная доходность BITS за последние двенадцать месяцев составляет около 22.32%, что больше доходности SETH в 10.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 22.32% | 22.80% | 29.49% | 13.69% | 0.48% | 1.90% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 10.75% | 7.01% | 3.44% | 0.38% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITS and SETH have a correlation of -0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITS has higher volatility (12.16%) compared to SETH (9.63%). In terms of maximum drawdown, BITS dropped -83.11% vs SETH's -80.74%.
On 1-year performance, BITS leads with 14.99% vs 0.18% for SETH. On fees, BITS is cheaper at 0.65% per year. On volatility, SETH has been the lower-risk option at 9.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITS has performed better with a 14.99% return vs 0.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for SETH.
BITS has the higher dividend yield at 22.32%, compared with 10.75% for SETH.
BITS tracks NONE, while SETH tracks Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%). They also come from different issuers: Global X and ProShares. Their fees differ too: 0.65% for BITS and 0.95% for SETH.
BITS currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITS и SETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор