Сравнение BITS с SETH
BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) and SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - BITS tracks the NONE while SETH tracks the Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%). Both are passively managed. Over the past year, BITS returned -17.58% vs 22.27% for SETH. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. BITS charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for SETH.
Доходность
Сравнение доходности BITS и SETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITS показывает доходность -11.52%, что значительно ниже, чем у SETH с доходностью 29.34%.
BITS
- 1 день
- -3.95%
- 1 месяц
- -14.00%
- 6 месяцев
- -24.25%
- С начала года
- -11.52%
- 1 год
- -17.58%
- 3 года*
- 29.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SETH
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -6.08%
- 6 месяцев
- 44.18%
- С начала года
- 29.34%
- 1 год
- 22.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITS и SETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | -11.52% | 14.90% | 61.84% | 54.79% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 29.34% | -29.41% | -49.59% | -22.19% |
Correlation
The correlation between BITS and SETH is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г. | -0.75 |
The correlation between BITS and SETH has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITS vs. SETH — Ранг доходности на риск
BITS
SETH
Сравнение BITS c SETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITS | SETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.11 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 0.68 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 1.23 | -1.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITS и SETH
Максимальная просадка BITS за все время составила -83.11%, примерно равная максимальной просадке SETH в -80.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITS и SETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITS | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.11% | -80.74% | -2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.38% | -33.10% | -15.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.75% | -64.47% | +22.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.59% | -54.94% | +12.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.63% | 18.36% | +10.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITS и SETH
Текущая волатильность для Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) составляет 10.83%, в то время как у ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) волатильность равна 14.79%. Это указывает на то, что BITS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITS | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.83% | 14.79% | -3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.48% | 47.12% | -6.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.29% | 68.52% | -15.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.64% | 69.29% | -8.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.64% | 69.29% | -8.65% |
Сравнение комиссий BITS и SETH
BITS берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SETH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITS и SETH
Дивидендная доходность BITS за последние двенадцать месяцев составляет около 25.72%, что больше доходности SETH в 17.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 25.72% | 22.80% | 29.49% | 13.69% | 0.48% | 1.90% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 17.26% | 7.01% | 3.44% | 0.38% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITS and SETH have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SETH has higher volatility (14.79%) compared to BITS (10.83%). In terms of maximum drawdown, BITS dropped -83.11% vs SETH's -80.74%.
On 1-year performance, SETH leads with 22.27% vs -17.58% for BITS. On fees, BITS is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BITS has been the lower-risk option at 10.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SETH has performed better with a 22.27% return vs -17.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for SETH.
BITS has the higher dividend yield at 25.72%, compared with 17.26% for SETH.
BITS tracks NONE, while SETH tracks Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%). They also come from different issuers: Global X and ProShares. Their fees differ too: 0.65% for BITS and 0.95% for SETH.
SETH currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITS и SETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор