PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITS с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITS с QTUM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both exchange-traded funds - BITS is a Cryptocurrency fund tracking the NONE, while QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BITS returned 50.12%/yr vs 48.15%/yr for QTUM. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BITS charges 0.65%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.

Доходность

Сравнение доходности BITS и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITS показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 47.39%.

BITS

1 день
0.76%
1 месяц
-11.98%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
-7.43%
1 год
10.25%
3 года*
50.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

QTUM

1 день
1.22%
1 месяц
9.88%
С начала года
47.39%
6 месяцев
45.72%
1 год
82.93%
3 года*
48.15%
5 лет*
28.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITS и QTUM

2026 (YTD)20252024202320222021
BITS
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF		-0.50%14.90%61.84%212.23%-75.46%-28.96%
QTUM
Defiance Quantum ETF		47.39%36.65%50.54%39.86%-28.80%-0.88%

Correlation

The correlation between BITS and QTUM is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г.

0.61

The correlation between BITS and QTUM shifts across timeframes, from 0.57 (3 years) to 0.69 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BITS и QTUM

Секторы
BITS
QTUM

Финансовые услуги

72.9%

-

Технологии

27.1%
85.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

4.9%

Потребительский циклический сектор

-

0.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.6%

Промышленность

-

8.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BITS
72.9%
QTUM

-

Технологии

BITS
27.1%
QTUM
85.1%

Сырьевые материалы

BITS

-

QTUM

-

Коммуникационные услуги

BITS

-

QTUM
4.9%

Потребительский циклический сектор

BITS

-

QTUM
0.7%

Потребительский защитный сектор

BITS

-

QTUM

-

Энергетика

BITS

-

QTUM

-

Здравоохранение

BITS

-

QTUM
0.6%

Промышленность

BITS

-

QTUM
8.7%

Недвижимость

BITS

-

QTUM

-

Коммунальные услуги

BITS

-

QTUM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с BITS:
BITS с IBITBITS с BITOBITS с BITCBITS с BTC-USDBITS с BKCHBITS с VOOBITS с FBTC
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с ITM

Доходность на риск

BITS vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITS
Ранг доходности на риск BITS: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITS: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITS: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITS: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITS: 1111
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITS c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BITSQTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
2.94

-2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
3.45

-2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.46

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

5.46

-5.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.39

19.77

-19.38

BITS vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITS на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа QTUM равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITS и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BITS и QTUM

Максимальная просадка BITS за все время составила -83.11%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITS и QTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITSQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.11%

-38.45%

-44.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.38%

-15.26%

-33.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.38%

-25.39%

-22.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.49%

-4.42%

-30.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.68%

-8.24%

-34.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.34%

4.21%

+22.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BITS и QTUM

Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) имеет более высокую волатильность в 15.40% по сравнению с Defiance Quantum ETF (QTUM) с волатильностью 14.18%. Это указывает на то, что BITS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITSQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.40%

14.18%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.68%

23.17%

+18.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.37%

28.39%

+24.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.96%

26.99%

+33.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.96%

27.40%

+33.56%

Сравнение комиссий BITS и QTUM

BITS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITS и QTUM

Дивидендная доходность BITS за последние двенадцать месяцев составляет около 22.91%, что больше доходности QTUM в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BITS
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF		22.91%22.80%29.49%13.69%0.48%1.90%0.00%0.00%0.00%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.73%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%

Часто задаваемые вопросы

BITS and QTUM have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITS has higher volatility (15.40%) compared to QTUM (14.18%). In terms of maximum drawdown, BITS dropped -83.11% vs QTUM's -38.45%.

On 3-year performance, BITS leads with 50.12% vs 48.15% for QTUM. On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, QTUM has been the lower-risk option at 14.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITS has performed better with a 50.12% return vs 48.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for BITS.

BITS has the higher dividend yield at 22.91%, compared with 0.73% for QTUM.

BITS is categorized as Cryptocurrency, while QTUM is Technology Equities. BITS tracks NONE, while QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. They also come from different issuers: Global X and Defiance. Their fees differ too: 0.65% for BITS and 0.40% for QTUM.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITS и QTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор