Сравнение BITS с OBTC
BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) and OBTC (Osprey Bitcoin Trust) are both Cryptocurrency funds - BITS tracks the NONE while OBTC tracks the Bitcoin (BTC). Both are passively managed. Over the past 3 years, BITS returned 29.30%/yr vs 40.86%/yr for OBTC. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BITS charges 0.65%/yr vs 0.49%/yr for OBTC.
Доходность
Сравнение доходности BITS и OBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITS показывает доходность -11.52%, что значительно выше, чем у OBTC с доходностью -26.67%.
BITS
- 1 день
- -3.95%
- 1 месяц
- -14.00%
- 6 месяцев
- -24.25%
- С начала года
- -11.52%
- 1 год
- -17.58%
- 3 года*
- 29.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OBTC
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -2.00%
- 6 месяцев
- -32.63%
- С начала года
- -26.67%
- 1 год
- -39.96%
- 3 года*
- 40.86%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITS и OBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | -11.52% | 14.90% | 61.84% | 212.23% | -75.46% | -28.96% |
OBTC Osprey Bitcoin Trust | -26.67% | -1.87% | 130.89% | 277.81% | -73.93% | -31.38% |
Correlation
The correlation between BITS and OBTC is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г. | 0.74 |
The correlation between BITS and OBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITS vs. OBTC — Ранг доходности на риск
BITS
OBTC
Сравнение BITS c OBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и Osprey Bitcoin Trust (OBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITS | OBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.86 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.81 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | -1.35 | +0.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITS и OBTC
Максимальная просадка BITS за все время составила -83.11%, что меньше максимальной просадки OBTC в -94.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITS и OBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITS | OBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.11% | -94.50% | +11.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.38% | -49.62% | +1.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.38% | -49.62% | +1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -83.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.75% | -63.38% | +21.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.59% | -69.47% | +26.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.63% | 29.55% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITS и OBTC
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и Osprey Bitcoin Trust (OBTC) имеют волатильность 10.83% и 10.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITS | OBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.83% | 10.89% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.48% | 35.12% | +5.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.29% | 44.99% | +8.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.64% | 57.18% | +3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.64% | 76.51% | -15.87% |
Сравнение комиссий BITS и OBTC
BITS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии OBTC в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITS и OBTC
Дивидендная доходность BITS за последние двенадцать месяцев составляет около 25.72%, тогда как OBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 25.72% | 22.80% | 29.49% | 13.69% | 0.48% | 1.90% |
OBTC Osprey Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITS and OBTC have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OBTC has higher volatility (10.89%) compared to BITS (10.83%). In terms of maximum drawdown, BITS dropped -83.11% vs OBTC's -94.50%.
On 3-year performance, OBTC leads with 40.86% vs 29.30% for BITS. On fees, OBTC is cheaper at 0.49% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, OBTC has performed better with a 40.86% return vs 29.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OBTC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for BITS.
BITS has the higher dividend yield at 25.72%, compared with 0.00% for OBTC.
BITS tracks NONE, while OBTC tracks Bitcoin (BTC). They also come from different issuers: Global X and Osprey Funds. Their fees differ too: 0.65% for BITS and 0.49% for OBTC.
BITS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITS и OBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор