PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITS с OBTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITS с OBTC

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) and OBTC (Osprey Bitcoin Trust) are both Cryptocurrency funds - BITS tracks the NONE while OBTC tracks the Bitcoin (BTC). Both are passively managed. Over the past 3 years, BITS returned 39.60%/yr vs 42.23%/yr for OBTC. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BITS charges 0.65%/yr vs 0.49%/yr for OBTC.

Доходность

Сравнение доходности BITS и OBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и Osprey Bitcoin Trust (OBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITS показывает доходность -7.46%, что значительно выше, чем у OBTC с доходностью -32.48%.

BITS

1 день
-1.72%
1 месяц
-16.55%
С начала года
-7.46%
6 месяцев
-10.76%
1 год
2.07%
3 года*
39.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

OBTC

1 день
-1.11%
1 месяц
-22.02%
С начала года
-32.48%
6 месяцев
-32.20%
1 год
-39.69%
3 года*
42.23%
5 лет*
5.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITS и OBTC

2026 (YTD)20252024202320222021
BITS
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF		-7.46%14.90%61.84%212.23%-75.46%-28.96%
OBTC
Osprey Bitcoin Trust		-32.48%-1.87%130.89%277.81%-73.93%-31.38%

Correlation

The correlation between BITS and OBTC is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г.

0.74

The correlation between BITS and OBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF

Osprey Bitcoin Trust

Часто сравнивают с BITS:
BITS с IBITBITS с BITCBITS с BITOBITS с BTC-USDBITS с BKCHBITS с VOOBITS с HODL
Часто сравнивают с OBTC:
OBTC с OWNBOBTC с BFAPOBTC с SBITOBTC с ETHOBTC с CBTJOBTC с STCEOBTC с BTC

Доходность на риск

BITS vs. OBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITS
Ранг доходности на риск BITS: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITS: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITS: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITS: 99
Ранг коэф-та Мартина
OBTC
Ранг доходности на риск OBTC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBTC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBTC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBTC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBTC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBTC: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITS c OBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и Osprey Bitcoin Trust (OBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BITSOBTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
-0.89

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.43
-1.25

+1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.86

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.04

-0.81

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.08

-1.45

+1.52

BITS vs. OBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITS на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа OBTC равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITS и OBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BITS и OBTC

Максимальная просадка BITS за все время составила -83.11%, что меньше максимальной просадки OBTC в -94.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITS и OBTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITSOBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.11%

-94.50%

+11.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.38%

-49.13%

+0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.38%

-49.13%

+0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-83.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.08%

-66.28%

+27.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.62%

-69.52%

+26.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.04%

27.45%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности BITS и OBTC

Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) имеет более высокую волатильность в 15.20% по сравнению с Osprey Bitcoin Trust (OBTC) с волатильностью 13.17%. Это указывает на то, что BITS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITSOBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.20%

13.17%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.89%

34.90%

+5.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.20%

44.83%

+8.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.86%

57.29%

+3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.86%

76.82%

-15.96%

Сравнение комиссий BITS и OBTC

BITS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии OBTC в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITS и OBTC

Дивидендная доходность BITS за последние двенадцать месяцев составляет около 24.63%, тогда как OBTC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
BITS
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF		24.63%22.80%29.49%13.69%0.48%1.90%
OBTC
Osprey Bitcoin Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BITS and OBTC have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITS has higher volatility (15.20%) compared to OBTC (13.17%). In terms of maximum drawdown, BITS dropped -83.11% vs OBTC's -94.50%.

On 3-year performance, OBTC leads with 42.23% vs 39.60% for BITS. On fees, OBTC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, OBTC has been the lower-risk option at 13.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, OBTC has performed better with a 42.23% return vs 39.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OBTC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for BITS.

BITS has the higher dividend yield at 24.63%, compared with 0.00% for OBTC.

BITS tracks NONE, while OBTC tracks Bitcoin (BTC). They also come from different issuers: Global X and Osprey Funds. Their fees differ too: 0.65% for BITS and 0.49% for OBTC.

BITS currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITS и OBTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор