Сравнение BITS с EZET
BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) and EZET (Franklin Ethereum ETF) are both Cryptocurrency funds - BITS tracks the NONE while EZET tracks the CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, BITS returned -17.58% vs -44.75% for EZET. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BITS charges 0.65%/yr vs 0.19%/yr for EZET.
Доходность
Сравнение доходности BITS и EZET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITS показывает доходность -11.52%, что значительно выше, чем у EZET с доходностью -36.90%.
BITS
- 1 день
- -3.95%
- 1 месяц
- -14.00%
- 6 месяцев
- -24.25%
- С начала года
- -11.52%
- 1 год
- -17.58%
- 3 года*
- 29.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZET
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 4.41%
- 6 месяцев
- -43.05%
- С начала года
- -36.90%
- 1 год
- -44.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITS и EZET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | -11.52% | 14.90% | 9.76% |
EZET Franklin Ethereum ETF | -36.90% | -11.23% | -4.77% |
Correlation
The correlation between BITS and EZET is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.77 |
The correlation between BITS and EZET has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITS vs. EZET — Ранг доходности на риск
BITS
EZET
Сравнение BITS c EZET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и Franklin Ethereum ETF (EZET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITS | EZET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.92 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.66 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | -1.03 | +0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITS и EZET
Максимальная просадка BITS за все время составила -83.11%, что больше максимальной просадки EZET в -67.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITS и EZET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITS | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.11% | -67.89% | -15.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.38% | -67.89% | +19.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.75% | -61.32% | +19.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.59% | -34.63% | -7.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.63% | 43.55% | -14.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITS и EZET
Текущая волатильность для Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) составляет 10.83%, в то время как у Franklin Ethereum ETF (EZET) волатильность равна 14.48%. Это указывает на то, что BITS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITS | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.83% | 14.48% | -3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.48% | 47.33% | -6.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.29% | 68.45% | -15.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.64% | 71.90% | -11.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.64% | 71.90% | -11.26% |
Сравнение комиссий BITS и EZET
BITS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EZET в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITS и EZET
Дивидендная доходность BITS за последние двенадцать месяцев составляет около 25.72%, тогда как EZET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 25.72% | 22.80% | 29.49% | 13.69% | 0.48% | 1.90% |
EZET Franklin Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITS and EZET have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZET has higher volatility (14.48%) compared to BITS (10.83%). In terms of maximum drawdown, BITS dropped -83.11% vs EZET's -67.89%.
On 1-year performance, BITS leads with -17.58% vs -44.75% for EZET. On fees, EZET is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BITS has been the lower-risk option at 10.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITS has performed better with a -17.58% return vs -44.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZET is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.65% for BITS.
BITS has the higher dividend yield at 25.72%, compared with 0.00% for EZET.
BITS tracks NONE, while EZET tracks CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Global X and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.65% for BITS and 0.19% for EZET.
BITS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITS и EZET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор