Сравнение BITS с EZBC
BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - BITS tracks the NONE while EZBC tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, BITS returned 14.99% vs -39.64% for EZBC. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BITS charges 0.65%/yr vs 0.19%/yr for EZBC.
Доходность
Сравнение доходности BITS и EZBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITS показывает доходность 2.11%, что значительно выше, чем у EZBC с доходностью -27.45%.
BITS
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -7.62%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- -9.62%
- 1 год
- 14.99%
- 3 года*
- 51.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZBC
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -22.22%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.45%
- 1 год
- -39.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITS и EZBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 2.11% | 14.90% | 62.06% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -27.45% | -6.56% | 100.18% |
Correlation
The correlation between BITS and EZBC is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.87 |
The correlation between BITS and EZBC has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITS vs. EZBC — Ранг доходности на риск
BITS
EZBC
Сравнение BITS c EZBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITS | EZBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.86 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | -0.80 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | -1.39 | +1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITS | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | -0.91 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.27 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок BITS и EZBC
Максимальная просадка BITS за все время составила -83.11%, что больше максимальной просадки EZBC в -49.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITS и EZBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITS | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.11% | -49.50% | -33.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.38% | -49.50% | +1.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.77% | -49.50% | +16.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.75% | -16.07% | -26.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.76% | 28.59% | -2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITS и EZBC
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) имеет более высокую волатильность в 12.16% по сравнению с Franklin Bitcoin ETF (EZBC) с волатильностью 9.09%. Это указывает на то, что BITS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITS | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.16% | 9.09% | +3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.38% | 33.90% | +6.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.48% | 43.71% | +8.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.89% | 50.05% | +10.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.89% | 50.05% | +10.84% |
Сравнение комиссий BITS и EZBC
BITS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EZBC в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITS и EZBC
Дивидендная доходность BITS за последние двенадцать месяцев составляет около 22.32%, тогда как EZBC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 22.32% | 22.80% | 29.49% | 13.69% | 0.48% | 1.90% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITS and EZBC have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITS has higher volatility (12.16%) compared to EZBC (9.09%). In terms of maximum drawdown, BITS dropped -83.11% vs EZBC's -49.50%.
On 1-year performance, BITS leads with 14.99% vs -39.64% for EZBC. On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZBC has been the lower-risk option at 9.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITS has performed better with a 14.99% return vs -39.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.65% for BITS.
BITS has the higher dividend yield at 22.32%, compared with 0.00% for EZBC.
BITS tracks NONE, while EZBC tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Global X and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.65% for BITS and 0.19% for EZBC.
BITS currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITS и EZBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор