PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITS с EZBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITS с EZBC

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - BITS tracks the NONE while EZBC tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, BITS returned 2.07% vs -45.24% for EZBC. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BITS charges 0.65%/yr vs 0.19%/yr for EZBC.

Доходность

Сравнение доходности BITS и EZBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITS показывает доходность -7.46%, что значительно выше, чем у EZBC с доходностью -32.39%.

BITS

1 день
-1.72%
1 месяц
-16.55%
С начала года
-7.46%
6 месяцев
-10.76%
1 год
2.07%
3 года*
39.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

EZBC

1 день
-1.04%
1 месяц
-22.00%
С начала года
-32.39%
6 месяцев
-32.22%
1 год
-45.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITS и EZBC

2026 (YTD)20252024
BITS
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF		-7.46%14.90%57.29%
EZBC
Franklin Bitcoin ETF		-32.39%-6.56%87.83%

Correlation

The correlation between BITS and EZBC is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

0.87

The correlation between BITS and EZBC has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF

Franklin Bitcoin ETF

Часто сравнивают с BITS:
BITS с IBITBITS с BITCBITS с BITOBITS с BTC-USDBITS с BKCHBITS с VOOBITS с HODL
Часто сравнивают с EZBC:
EZBC с IBITEZBC с FBTCEZBC с BTC-USDEZBC с BITBEZBC с HODLEZBC с BTCWEZBC с BRRR

Доходность на риск

BITS vs. EZBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITS
Ранг доходности на риск BITS: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITS: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITS: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITS: 99
Ранг коэф-та Мартина
EZBC
Ранг доходности на риск EZBC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZBC: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZBC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZBC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZBC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZBC: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITS c EZBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BITSEZBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
-1.02

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.43
-1.54

+1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.83

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.04

-0.86

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.08

-1.46

+1.54

BITS vs. EZBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITS на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа EZBC равного -1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITS и EZBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BITS и EZBC

Максимальная просадка BITS за все время составила -83.11%, что больше максимальной просадки EZBC в -52.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITS и EZBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITSEZBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.11%

-52.94%

-30.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.38%

-52.94%

+4.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.08%

-52.94%

+13.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.62%

-17.01%

-25.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.04%

30.92%

-3.88%

Волатильность

Сравнение волатильности BITS и EZBC

Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) имеет более высокую волатильность в 15.20% по сравнению с Franklin Bitcoin ETF (EZBC) с волатильностью 13.26%. Это указывает на то, что BITS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITSEZBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.20%

13.26%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.89%

34.57%

+6.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.20%

44.32%

+8.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.86%

50.14%

+10.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.86%

50.14%

+10.72%

Сравнение комиссий BITS и EZBC

BITS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EZBC в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITS и EZBC

Дивидендная доходность BITS за последние двенадцать месяцев составляет около 24.63%, тогда как EZBC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
BITS
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF		24.63%22.80%29.49%13.69%0.48%1.90%
EZBC
Franklin Bitcoin ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BITS and EZBC have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITS has higher volatility (15.20%) compared to EZBC (13.26%). In terms of maximum drawdown, BITS dropped -83.11% vs EZBC's -52.94%.

On 1-year performance, BITS leads with 2.07% vs -45.24% for EZBC. On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZBC has been the lower-risk option at 13.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BITS has performed better with a 2.07% return vs -45.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.65% for BITS.

BITS has the higher dividend yield at 24.63%, compared with 0.00% for EZBC.

BITS tracks NONE, while EZBC tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Global X and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.65% for BITS and 0.19% for EZBC.

BITS currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITS и EZBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор