Сравнение BITS с EZBC
BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - BITS tracks the NONE while EZBC tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, BITS returned -17.58% vs -46.31% for EZBC. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BITS charges 0.65%/yr vs 0.19%/yr for EZBC.
Доходность
Сравнение доходности BITS и EZBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITS показывает доходность -11.52%, что значительно выше, чем у EZBC с доходностью -26.62%.
BITS
- 1 день
- -3.95%
- 1 месяц
- -14.00%
- 6 месяцев
- -24.25%
- С начала года
- -11.52%
- 1 год
- -17.58%
- 3 года*
- 29.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZBC
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -32.60%
- С начала года
- -26.62%
- 1 год
- -46.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITS и EZBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | -11.52% | 14.90% | 57.29% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -26.62% | -6.56% | 87.83% |
Correlation
The correlation between BITS and EZBC is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.87 |
The correlation between BITS and EZBC has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITS vs. EZBC — Ранг доходности на риск
BITS
EZBC
Сравнение BITS c EZBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITS | EZBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.82 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.87 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | -1.40 | +0.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITS и EZBC
Максимальная просадка BITS за все время составила -83.11%, что больше максимальной просадки EZBC в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITS и EZBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITS | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.11% | -53.35% | -29.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.38% | -53.35% | +4.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.75% | -48.92% | +7.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.59% | -17.75% | -24.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.63% | 33.13% | -4.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITS и EZBC
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC) имеют волатильность 10.83% и 10.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITS | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.83% | 10.76% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.48% | 34.80% | +5.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.29% | 44.30% | +8.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.64% | 49.84% | +10.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.64% | 49.84% | +10.80% |
Сравнение комиссий BITS и EZBC
BITS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EZBC в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITS и EZBC
Дивидендная доходность BITS за последние двенадцать месяцев составляет около 25.72%, тогда как EZBC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 25.72% | 22.80% | 29.49% | 13.69% | 0.48% | 1.90% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITS and EZBC have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITS has higher volatility (10.83%) compared to EZBC (10.76%). In terms of maximum drawdown, BITS dropped -83.11% vs EZBC's -53.35%.
On 1-year performance, BITS leads with -17.58% vs -46.31% for EZBC. On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITS has performed better with a -17.58% return vs -46.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.65% for BITS.
BITS has the higher dividend yield at 25.72%, compared with 0.00% for EZBC.
BITS tracks NONE, while EZBC tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Global X and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.65% for BITS and 0.19% for EZBC.
BITS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITS и EZBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор