Сравнение BITS с ETHD
BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) and ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) are both Cryptocurrency funds. BITS is passively managed, while ETHD is actively managed. Over the past year, BITS returned 14.99% vs -40.70% for ETHD. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. BITS charges 0.65%/yr vs 1.01%/yr for ETHD.
Доходность
Сравнение доходности BITS и ETHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITS показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у ETHD с доходностью 68.24%.
BITS
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -7.62%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- -9.62%
- 1 год
- 14.99%
- 3 года*
- 51.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHD
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- 73.12%
- С начала года
- 68.24%
- 6 месяцев
- 77.63%
- 1 год
- -40.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITS и ETHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 2.11% | 14.90% | 22.68% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 68.24% | -72.49% | -42.57% |
Correlation
The correlation between BITS and ETHD is -0.77, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2024 г. | -0.77 |
The correlation between BITS and ETHD has been stable across timeframes, ranging from -0.77 to -0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITS vs. ETHD — Ранг доходности на риск
BITS
ETHD
Сравнение BITS c ETHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITS | ETHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.05 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | -0.49 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | -0.62 | +1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITS | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | -0.30 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | -0.34 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок BITS и ETHD
Максимальная просадка BITS за все время составила -83.11%, что меньше максимальной просадки ETHD в -95.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITS и ETHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITS | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.11% | -95.59% | +12.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.38% | -83.63% | +35.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.77% | -86.85% | +54.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.75% | -66.06% | +23.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.76% | 66.08% | -40.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITS и ETHD
Текущая волатильность для Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) составляет 12.16%, в то время как у ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) волатильность равна 18.57%. Это указывает на то, что BITS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITS | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.16% | 18.57% | -6.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.38% | 90.60% | -50.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.48% | 136.04% | -83.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.89% | 142.06% | -81.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.89% | 142.06% | -81.17% |
Сравнение комиссий BITS и ETHD
BITS берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ETHD в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITS и ETHD
Дивидендная доходность BITS за последние двенадцать месяцев составляет около 22.32%, что больше доходности ETHD в 10.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 22.32% | 22.80% | 29.49% | 13.69% | 0.48% | 1.90% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 10.40% | 156.62% | 19.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITS and ETHD have a correlation of -0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (18.57%) compared to BITS (12.16%). In terms of maximum drawdown, BITS dropped -83.11% vs ETHD's -95.59%.
On 1-year performance, BITS leads with 14.99% vs -40.70% for ETHD. On fees, BITS is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BITS has been the lower-risk option at 12.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITS has performed better with a 14.99% return vs -40.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
BITS has the higher dividend yield at 22.32%, compared with 10.40% for ETHD.
They also come from different issuers: Global X and ProShares. Their fees differ too: 0.65% for BITS and 1.01% for ETHD.
BITS currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITS и ETHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор