PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITS с CEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITS с CEPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) and CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) are both Cryptocurrency funds. BITS is passively managed, while CEPI is actively managed. Over the past year, BITS returned 14.99% vs 33.92% for CEPI. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BITS charges 0.65%/yr vs 0.85%/yr for CEPI.

Доходность

Сравнение доходности BITS и CEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITS показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у CEPI с доходностью 21.47%.

BITS

1 день
-1.97%
1 месяц
-7.62%
С начала года
2.11%
6 месяцев
-9.62%
1 год
14.99%
3 года*
51.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

CEPI

1 день
0.63%
1 месяц
6.57%
С начала года
21.47%
6 месяцев
18.93%
1 год
33.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITS и CEPI

2026 (YTD)20252024
BITS
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF		2.11%14.90%-15.79%
CEPI
REX Crypto Equity Premium Income ETF		21.47%10.75%-9.02%

Correlation

The correlation between BITS and CEPI is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г.

0.88

The correlation between BITS and CEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF

REX Crypto Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с BITS:
BITS с IBITBITS с BITOBITS с BITCBITS с BTC-USDBITS с BKCHBITS с VOOBITS с FBTC
Часто сравнивают с CEPI:
CEPI с AIPICEPI с FEPICEPI с LFGYCEPI с BTCICEPI с YBTCCEPI с JEPICEPI с JEPQ

Доходность на риск

BITS vs. CEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITS
Ранг доходности на риск BITS: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITS: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITS: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITS: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITS: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
CEPI
Ранг доходности на риск CEPI: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEPI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEPI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEPI: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEPI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITS c CEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITSCEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
1.28

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
1.77

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.24

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.31

1.52

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.58

3.61

-3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITS vs. CEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITS на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа CEPI равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITS и CEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITSCEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

1.28

-0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.46

-0.45

Просадки

Сравнение просадок BITS и CEPI

Максимальная просадка BITS за все время составила -83.11%, что больше максимальной просадки CEPI в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITS и CEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITSCEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.11%

-29.48%

-53.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.38%

-22.47%

-25.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.77%

-1.47%

-31.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.75%

-8.63%

-34.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.76%

9.43%

+16.33%

Волатильность

Сравнение волатильности BITS и CEPI

Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) имеет более высокую волатильность в 12.16% по сравнению с REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что BITS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITSCEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.16%

5.86%

+6.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.38%

20.89%

+19.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.48%

26.71%

+25.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.89%

31.53%

+29.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.89%

31.53%

+29.36%

Сравнение комиссий BITS и CEPI

BITS берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CEPI в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITS и CEPI

Дивидендная доходность BITS за последние двенадцать месяцев составляет около 22.32%, что меньше доходности CEPI в 42.44%

ПозицияTTM20252024202320222021
BITS
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF		22.32%22.80%29.49%13.69%0.48%1.90%
CEPI
REX Crypto Equity Premium Income ETF		42.44%50.78%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BITS and CEPI have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITS has higher volatility (12.16%) compared to CEPI (5.86%). In terms of maximum drawdown, BITS dropped -83.11% vs CEPI's -29.48%.

On 1-year performance, CEPI leads with 33.92% vs 14.99% for BITS. On fees, BITS is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CEPI has been the lower-risk option at 5.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CEPI has performed better with a 33.92% return vs 14.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BITS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for CEPI.

CEPI has the higher dividend yield at 42.44%, compared with 22.32% for BITS.

They also come from different issuers: Global X and REX. Their fees differ too: 0.65% for BITS and 0.85% for CEPI.

CEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITS и CEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор