Сравнение BITS с CEPI
BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) and CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) are both Cryptocurrency funds. BITS is passively managed, while CEPI is actively managed. Over the past year, BITS returned -17.58% vs 15.95% for CEPI. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BITS charges 0.65%/yr vs 0.85%/yr for CEPI.
Доходность
Сравнение доходности BITS и CEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITS показывает доходность -11.52%, что значительно ниже, чем у CEPI с доходностью 15.26%.
BITS
- 1 день
- -3.95%
- 1 месяц
- -14.00%
- 6 месяцев
- -24.25%
- С начала года
- -11.52%
- 1 год
- -17.58%
- 3 года*
- 29.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEPI
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -6.32%
- 6 месяцев
- 10.34%
- С начала года
- 15.26%
- 1 год
- 15.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITS и CEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | -11.52% | 14.90% | -11.84% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 15.26% | 10.75% | -7.02% |
Correlation
The correlation between BITS and CEPI is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.88 |
The correlation between BITS and CEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITS vs. CEPI — Ранг доходности на риск
BITS
CEPI
Сравнение BITS c CEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITS | CEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.12 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 0.71 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 1.68 | -2.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITS и CEPI
Максимальная просадка BITS за все время составила -83.11%, что больше максимальной просадки CEPI в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITS и CEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITS | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.11% | -29.48% | -53.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.38% | -22.47% | -25.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.75% | -7.50% | -34.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.59% | -8.27% | -34.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.63% | 9.54% | +19.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITS и CEPI
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) имеет более высокую волатильность в 10.83% по сравнению с REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что BITS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITS | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.83% | 7.36% | +3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.48% | 22.23% | +18.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.29% | 28.01% | +25.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.64% | 31.46% | +29.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.64% | 31.46% | +29.18% |
Сравнение комиссий BITS и CEPI
BITS берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CEPI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITS и CEPI
Дивидендная доходность BITS за последние двенадцать месяцев составляет около 25.72%, что меньше доходности CEPI в 47.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 25.72% | 22.80% | 29.49% | 13.69% | 0.48% | 1.90% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 47.82% | 50.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITS and CEPI have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITS has higher volatility (10.83%) compared to CEPI (7.36%). In terms of maximum drawdown, BITS dropped -83.11% vs CEPI's -29.48%.
On 1-year performance, CEPI leads with 15.95% vs -17.58% for BITS. On fees, BITS is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CEPI has been the lower-risk option at 7.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEPI has performed better with a 15.95% return vs -17.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for CEPI.
CEPI has the higher dividend yield at 47.82%, compared with 25.72% for BITS.
They also come from different issuers: Global X and REX. Their fees differ too: 0.65% for BITS and 0.85% for CEPI.
CEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITS и CEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор