Сравнение BITS с BCDF
BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) and BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) are both Cryptocurrency funds. BITS is passively managed, while BCDF is actively managed. Over the past 3 years, BITS returned 39.60%/yr vs 12.85%/yr for BCDF. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BITS charges 0.65%/yr vs 0.85%/yr for BCDF.
Доходность
Сравнение доходности BITS и BCDF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITS показывает доходность -7.46%, что значительно ниже, чем у BCDF с доходностью -3.91%.
BITS
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -16.55%
- С начала года
- -7.46%
- 6 месяцев
- -10.76%
- 1 год
- 2.07%
- 3 года*
- 39.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCDF
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- -11.68%
- С начала года
- -3.91%
- 6 месяцев
- -6.57%
- 1 год
- -1.91%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITS и BCDF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | -7.46% | 14.90% | 61.84% | 212.23% | -39.47% |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | -3.91% | 11.63% | 14.87% | 24.99% | -21.71% |
Correlation
The correlation between BITS and BCDF is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2022 г. | 0.58 |
The correlation between BITS and BCDF has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITS vs. BCDF — Ранг доходности на риск
BITS
BCDF
Сравнение BITS c BCDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITS | BCDF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.99 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | -0.14 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.08 | -0.47 | +0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITS и BCDF
Максимальная просадка BITS за все время составила -83.11%, что больше максимальной просадки BCDF в -27.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITS и BCDF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITS | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.11% | -27.70% | -55.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.38% | -14.02% | -34.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.38% | -14.02% | -34.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.08% | -14.02% | -25.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.62% | -9.81% | -32.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.04% | 4.04% | +23.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITS и BCDF
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) имеет более высокую волатильность в 15.20% по сравнению с Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что BITS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITS | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.20% | 5.12% | +10.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.89% | 11.69% | +29.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.20% | 15.37% | +37.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.86% | 16.99% | +43.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.86% | 16.99% | +43.87% |
Сравнение комиссий BITS и BCDF
BITS берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BCDF в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITS и BCDF
Дивидендная доходность BITS за последние двенадцать месяцев составляет около 24.63%, что больше доходности BCDF в 2.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 2.63% | 2.53% | 1.63% | 0.69% | 0.38% | 0.00% |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 24.63% | 22.80% | 29.49% | 13.69% | 0.48% | 1.90% |
Часто задаваемые вопросы
BITS and BCDF have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITS has higher volatility (15.20%) compared to BCDF (5.12%). In terms of maximum drawdown, BITS dropped -83.11% vs BCDF's -27.70%.
On 3-year performance, BITS leads with 39.60% vs 12.85% for BCDF. On fees, BITS is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BCDF has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITS has performed better with a 39.60% return vs 12.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for BCDF.
BITS has the higher dividend yield at 24.63%, compared with 2.63% for BCDF.
They also come from different issuers: Global X and Horizon. Their fees differ too: 0.65% for BITS and 0.85% for BCDF.
BITS currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITS и BCDF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор