Сравнение BITS с BCDF
BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) and BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) are both Cryptocurrency funds. BITS is passively managed, while BCDF is actively managed. Over the past 3 years, BITS returned 29.30%/yr vs 14.28%/yr for BCDF. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BITS charges 0.65%/yr vs 0.85%/yr for BCDF.
Доходность
Сравнение доходности BITS и BCDF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITS показывает доходность -11.52%, что значительно ниже, чем у BCDF с доходностью 4.63%.
BITS
- 1 день
- -3.95%
- 1 месяц
- -14.00%
- 6 месяцев
- -24.25%
- С начала года
- -11.52%
- 1 год
- -17.58%
- 3 года*
- 29.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCDF
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- -1.03%
- С начала года
- 4.63%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITS и BCDF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | -11.52% | 14.90% | 61.84% | 212.23% | -39.47% |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 4.63% | 11.63% | 14.87% | 24.99% | -21.71% |
Correlation
The correlation between BITS and BCDF is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2022 г. | 0.57 |
The correlation between BITS and BCDF shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITS vs. BCDF — Ранг доходности на риск
BITS
BCDF
Сравнение BITS c BCDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITS | BCDF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.05 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 0.27 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 0.84 | -1.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITS и BCDF
Максимальная просадка BITS за все время составила -83.11%, что больше максимальной просадки BCDF в -27.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITS и BCDF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITS | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.11% | -27.70% | -55.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.38% | -14.02% | -34.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.38% | -14.02% | -34.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.75% | -6.38% | -35.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.59% | -9.80% | -32.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.63% | 4.60% | +24.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITS и BCDF
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) имеет более высокую волатильность в 10.83% по сравнению с Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что BITS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITS | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.83% | 5.15% | +5.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.48% | 11.34% | +29.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.29% | 15.44% | +37.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.64% | 16.93% | +43.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.64% | 16.93% | +43.71% |
Сравнение комиссий BITS и BCDF
BITS берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BCDF в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITS и BCDF
Дивидендная доходность BITS за последние двенадцать месяцев составляет около 25.72%, что больше доходности BCDF в 2.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 2.41% | 2.53% | 1.63% | 0.69% | 0.38% | 0.00% |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 25.72% | 22.80% | 29.49% | 13.69% | 0.48% | 1.90% |
Часто задаваемые вопросы
BITS and BCDF have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITS has higher volatility (10.83%) compared to BCDF (5.15%). In terms of maximum drawdown, BITS dropped -83.11% vs BCDF's -27.70%.
On 3-year performance, BITS leads with 29.30% vs 14.28% for BCDF. On fees, BITS is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BCDF has been the lower-risk option at 5.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITS has performed better with a 29.30% return vs 14.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for BCDF.
BITS has the higher dividend yield at 25.72%, compared with 2.41% for BCDF.
They also come from different issuers: Global X and Horizon. Their fees differ too: 0.65% for BITS and 0.85% for BCDF.
BCDF currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITS и BCDF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор