PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BCDF с BTGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCDF с BTGD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) and BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BCDF returned 3.84% vs -46.41% for BTGD. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. BCDF charges 0.85%/yr vs 1.00%/yr for BTGD.

Доходность

Сравнение доходности BCDF и BTGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) и STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCDF показывает доходность 4.63%, что значительно выше, чем у BTGD с доходностью -39.30%.

BCDF

1 день
0.70%
1 месяц
0.13%
6 месяцев
-1.03%
С начала года
4.63%
1 год
3.84%
3 года*
14.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

BTGD

1 день
-2.81%
1 месяц
-11.99%
6 месяцев
-47.45%
С начала года
-39.30%
1 год
-46.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCDF и BTGD

2026 (YTD)20252024
BCDF
Horizon Kinetics Blockchain Development ETF		4.63%11.63%-0.89%
BTGD
STKD Bitcoin & Gold ETF		-39.30%34.62%29.32%

Correlation

The correlation between BCDF and BTGD is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2024 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Kinetics Blockchain Development ETF

STKD Bitcoin & Gold ETF

Часто сравнивают с BCDF:
BCDF с BITSBCDF с VTIBCDF с STCEBCDF с NVIRBCDF с BTRNBCDF с ETCOBCDF с ARKB
Часто сравнивают с BTGD:
BTGD с GLDBTGD с BTC-USDBTGD с IBITBTGD с GDXYBTGD с GLDMBTGD с RSSXBTGD с MSTR

Доходность на риск

BCDF vs. BTGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCDF
Ранг доходности на риск BCDF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCDF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCDF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCDF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCDF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCDF: 1414
Ранг коэф-та Мартина
BTGD
Ранг доходности на риск BTGD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTGD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTGD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTGD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTGD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTGD: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCDF c BTGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) и STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BCDFBTGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
-0.81

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
-1.06

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.88

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.27

-0.79

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.84

-1.53

+2.37

BCDF vs. BTGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCDF на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа BTGD равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCDF и BTGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BCDF и BTGD

Максимальная просадка BCDF за все время составила -27.70%, что меньше максимальной просадки BTGD в -58.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCDF и BTGD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCDFBTGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.70%

-58.79%

+31.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.02%

-58.79%

+44.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.38%

-55.53%

+49.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.80%

-17.19%

+7.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

30.32%

-25.72%

Волатильность

Сравнение волатильности BCDF и BTGD

Текущая волатильность для Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) составляет 5.15%, в то время как у STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) волатильность равна 15.98%. Это указывает на то, что BCDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCDFBTGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

15.98%

-10.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

47.99%

-36.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

57.86%

-42.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

56.07%

-39.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

56.07%

-39.14%

Сравнение комиссий BCDF и BTGD

BCDF берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BTGD в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCDF и BTGD

Дивидендная доходность BCDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности BTGD в 5.54%

ПозицияTTM2025202420232022
BCDF
Horizon Kinetics Blockchain Development ETF		2.41%2.53%1.63%0.69%0.38%
BTGD
STKD Bitcoin & Gold ETF		5.54%3.36%0.19%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BCDF and BTGD have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTGD has higher volatility (15.98%) compared to BCDF (5.15%). In terms of maximum drawdown, BCDF dropped -27.70% vs BTGD's -58.79%.

On 1-year performance, BCDF leads with 3.84% vs -46.41% for BTGD. On fees, BCDF is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BCDF has been the lower-risk option at 5.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BCDF has performed better with a 3.84% return vs -46.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BCDF is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.00% for BTGD.

BTGD has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 2.41% for BCDF.

They also come from different issuers: Horizon and Quantify Funds. Their fees differ too: 0.85% for BCDF and 1.00% for BTGD.

BCDF currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCDF и BTGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор