Сравнение BCDF с BTGD
BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) and BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BCDF returned 6.26% vs -30.17% for BTGD. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. BCDF charges 0.85%/yr vs 1.00%/yr for BTGD.
Доходность
Сравнение доходности BCDF и BTGD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCDF показывает доходность 3.23%, что значительно выше, чем у BTGD с доходностью -28.65%.
BCDF
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.23%
- 6 месяцев
- 4.02%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- 14.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTGD
- 1 день
- -4.01%
- 1 месяц
- -20.36%
- С начала года
- -28.65%
- 6 месяцев
- -31.64%
- 1 год
- -30.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCDF и BTGD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 3.23% | 11.63% | -1.60% |
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | -28.65% | 34.62% | 29.81% |
Correlation
The correlation between BCDF and BTGD is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCDF vs. BTGD — Ранг доходности на риск
BCDF
BTGD
Сравнение BCDF c BTGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) и STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCDF | BTGD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.94 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | -0.63 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.85 | -1.25 | +3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCDF | BTGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | -0.55 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.26 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок BCDF и BTGD
Максимальная просадка BCDF за все время составила -27.70%, что меньше максимальной просадки BTGD в -47.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCDF и BTGD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCDF | BTGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.70% | -47.73% | +20.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.63% | -47.73% | +40.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.63% | -47.73% | +40.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.83% | -14.58% | +4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 24.09% | -20.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCDF и BTGD
Текущая волатильность для Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) составляет 5.17%, в то время как у STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) волатильность равна 11.95%. Это указывает на то, что BCDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCDF | BTGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 11.95% | -6.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | 45.64% | -34.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.76% | 55.04% | -40.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 55.51% | -38.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 55.51% | -38.57% |
Сравнение комиссий BCDF и BTGD
BCDF берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BTGD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCDF и BTGD
Дивидендная доходность BCDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности BTGD в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 2.45% | 2.53% | 1.63% | 0.69% | 0.38% |
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | 4.71% | 3.36% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCDF and BTGD have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTGD has higher volatility (11.95%) compared to BCDF (5.17%). In terms of maximum drawdown, BCDF dropped -27.70% vs BTGD's -47.73%.
On 1-year performance, BCDF leads with 6.26% vs -30.17% for BTGD. On fees, BCDF is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BCDF has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BCDF has performed better with a 6.26% return vs -30.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCDF is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.00% for BTGD.
BTGD has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 2.45% for BCDF.
They also come from different issuers: Horizon and Quantify Funds. Their fees differ too: 0.85% for BCDF and 1.00% for BTGD.
BCDF currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCDF и BTGD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор