PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITS с BCCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITS с BCCC

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) and BCCC (Global X Bitcoin Covered Call ETF) are both Cryptocurrency funds from Global X. BITS is passively managed, while BCCC is actively managed. Over the past year, BITS returned 2.07% vs -33.90% for BCCC. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BITS charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for BCCC.

Доходность

Сравнение доходности BITS и BCCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITS показывает доходность -7.46%, что значительно выше, чем у BCCC с доходностью -26.93%.

BITS

1 день
-1.72%
1 месяц
-16.55%
С начала года
-7.46%
6 месяцев
-10.76%
1 год
2.07%
3 года*
39.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

BCCC

1 день
-0.68%
1 месяц
-18.48%
С начала года
-26.93%
6 месяцев
-26.11%
1 год
-33.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITS и BCCC

2026 (YTD)2025
BITS
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF		-7.46%14.56%
BCCC
Global X Bitcoin Covered Call ETF		-26.93%-7.02%

Correlation

The correlation between BITS and BCCC is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г.

0.84

The correlation between BITS and BCCC has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF

Global X Bitcoin Covered Call ETF

Часто сравнивают с BITS:
BITS с IBITBITS с BITCBITS с BITOBITS с BTC-USDBITS с BKCHBITS с VOOBITS с HODL
Часто сравнивают с BCCC:
BCCC с BTCIBCCC с YBTCBCCC с GLCC.TOBCCC с HOOWBCCC с BITYBCCC с BITOBCCC с PLTW

Доходность на риск

BITS vs. BCCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITS
Ранг доходности на риск BITS: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITS: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITS: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITS: 99
Ранг коэф-та Мартина
BCCC
Ранг доходности на риск BCCC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCCC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCCC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCCC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCCC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCCC: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITS c BCCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BITSBCCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
-0.96

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.43
-1.28

+1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.84

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.04

-0.82

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.08

-1.47

+1.54

BITS vs. BCCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITS на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа BCCC равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITS и BCCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BITS и BCCC

Максимальная просадка BITS за все время составила -83.11%, что больше максимальной просадки BCCC в -41.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITS и BCCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITSBCCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.11%

-41.63%

-41.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.38%

-41.63%

-6.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.08%

-41.60%

+2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.62%

-18.04%

-24.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.04%

23.16%

+3.88%

Волатильность

Сравнение волатильности BITS и BCCC

Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) имеет более высокую волатильность в 15.20% по сравнению с Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) с волатильностью 10.97%. Это указывает на то, что BITS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITSBCCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.20%

10.97%

+4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.89%

28.98%

+11.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.20%

35.50%

+17.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.86%

35.11%

+25.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.86%

35.11%

+25.75%

Сравнение комиссий BITS и BCCC

BITS берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BCCC в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITS и BCCC

Дивидендная доходность BITS за последние двенадцать месяцев составляет около 24.63%, что меньше доходности BCCC в 66.89%

ПозицияTTM20252024202320222021
BCCC
Global X Bitcoin Covered Call ETF		66.89%29.55%0.00%0.00%0.00%0.00%
BITS
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF		24.63%22.80%29.49%13.69%0.48%1.90%

Часто задаваемые вопросы

BITS and BCCC have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITS has higher volatility (15.20%) compared to BCCC (10.97%). In terms of maximum drawdown, BITS dropped -83.11% vs BCCC's -41.63%.

On 1-year performance, BITS leads with 2.07% vs -33.90% for BCCC. On fees, BITS is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BCCC has been the lower-risk option at 10.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BITS has performed better with a 2.07% return vs -33.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BITS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for BCCC.

BCCC has the higher dividend yield at 66.89%, compared with 24.63% for BITS.

Their fees differ too: 0.65% for BITS and 0.75% for BCCC.

BITS currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITS и BCCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор