PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BITS с BCCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITS с BCCC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) and BCCC (Global X Bitcoin Covered Call ETF) are both Cryptocurrency funds from Global X. BITS is passively managed, while BCCC is actively managed. Over the past year, BITS returned -17.58% vs -33.97% for BCCC. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BITS charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for BCCC.

Доходность

Сравнение доходности BITS и BCCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITS показывает доходность -11.52%, что значительно выше, чем у BCCC с доходностью -21.55%.

BITS

1 день
-3.95%
1 месяц
-14.00%
6 месяцев
-24.25%
С начала года
-11.52%
1 год
-17.58%
3 года*
29.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

BCCC

1 день
-0.56%
1 месяц
0.17%
6 месяцев
-26.39%
С начала года
-21.55%
1 год
-33.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITS и BCCC

2026 (YTD)2025
BITS
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF		-11.52%14.56%
BCCC
Global X Bitcoin Covered Call ETF		-21.55%-7.02%

Correlation

The correlation between BITS and BCCC is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г.

0.83

The correlation between BITS and BCCC has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF

Global X Bitcoin Covered Call ETF

Часто сравнивают с BITS:
BITS с IBITBITS с BITOBITS с BITCBITS с BTC-USDBITS с BKCHBITS с VOOBITS с HODL
Часто сравнивают с BCCC:
BCCC с BTCIBCCC с YBTCBCCC с HOOWBCCC с GLCC.TOBCCC с BITYBCCC с PLTWBCCC с BITO

Доходность на риск

BITS vs. BCCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITS
Ранг доходности на риск BITS: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITS: 66
Ранг коэф-та Мартина
BCCC
Ранг доходности на риск BCCC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCCC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCCC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCCC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCCC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCCC: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITS c BCCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BITSBCCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
-0.96

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
-1.28

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.84

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

-0.82

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

-1.37

+0.75

BITS vs. BCCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITS на текущий момент составляет -0.33, что выше коэффициента Шарпа BCCC равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITS и BCCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BITS и BCCC

Максимальная просадка BITS за все время составила -83.11%, что больше максимальной просадки BCCC в -41.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITS и BCCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITSBCCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.11%

-41.79%

-41.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.38%

-41.79%

-6.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.75%

-37.30%

-4.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.59%

-19.09%

-23.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.63%

24.92%

+3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности BITS и BCCC

Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) имеет более высокую волатильность в 10.83% по сравнению с Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что BITS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITSBCCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.83%

8.15%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.48%

29.32%

+11.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.29%

35.64%

+17.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.64%

34.74%

+25.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.64%

34.74%

+25.90%

Сравнение комиссий BITS и BCCC

BITS берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BCCC в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITS и BCCC

Дивидендная доходность BITS за последние двенадцать месяцев составляет около 25.72%, что меньше доходности BCCC в 60.41%

ПозицияTTM20252024202320222021
BCCC
Global X Bitcoin Covered Call ETF		60.41%29.55%0.00%0.00%0.00%0.00%
BITS
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF		25.72%22.80%29.49%13.69%0.48%1.90%

Часто задаваемые вопросы

BITS and BCCC have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITS has higher volatility (10.83%) compared to BCCC (8.15%). In terms of maximum drawdown, BITS dropped -83.11% vs BCCC's -41.79%.

On 1-year performance, BITS leads with -17.58% vs -33.97% for BCCC. On fees, BITS is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BCCC has been the lower-risk option at 8.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BITS has performed better with a -17.58% return vs -33.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BITS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for BCCC.

BCCC has the higher dividend yield at 60.41%, compared with 25.72% for BITS.

Their fees differ too: 0.65% for BITS and 0.75% for BCCC.

BITS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITS и BCCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор