PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITQ с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BITQ с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

BITQ и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BITQ - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность Bitwise Crypto Innovators 30 Total Return. Фонд был запущен 11 мая 2021 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BITQ и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BITQ и XLK

2026 (YTD)20252024202320222021
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		-5.92%18.00%46.97%246.83%-83.86%-7.06%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%56.02%-27.73%33.14%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BITQ показывает доходность -5.92%, а XLK немного ниже – -6.18%.

BITQ

1 день
-0.58%
1 месяц
-8.31%
С начала года
-5.92%
6 месяцев
-26.36%
1 год
47.29%
3 года*
48.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с BITQ:
BITQ с BLOKBITQ с BITWBITQ с WGMIBITQ с BKCHBITQ с DAPPBITQ с BTC-USDBITQ с STCE
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий BITQ и XLK

BITQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

BITQ vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITQ
Ранг доходности на риск BITQ: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITQ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITQ: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITQ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITQ: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITQ: 3131
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITQ c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITQXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.13

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.71

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.97

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

6.31

-3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITQ vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITQ на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITQ и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITQXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.13

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.36

-0.41

Корреляция

Корреляция между BITQ и XLK составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITQ и XLK

BITQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		0.00%0.00%0.90%1.51%0.00%3.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок BITQ и XLK

Максимальная просадка BITQ за все время составила -90.32%, что больше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITQ и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

BITQXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.32%

-82.05%

-8.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.99%

-15.92%

-29.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.16%

-11.04%

-31.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.86%

-35.17%

-18.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.87%

4.98%

+14.89%

Волатильность

Сравнение волатильности BITQ и XLK

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) имеет более высокую волатильность в 17.63% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 8.12%. Это указывает на то, что BITQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BITQXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.63%

8.12%

+9.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.99%

16.49%

+29.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.97%

27.05%

+31.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.77%

24.72%

+43.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.77%

24.33%

+43.44%