Сравнение BITQ с QBF
BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) and QBF (Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly) are both Blockchain funds. BITQ is passively managed, while QBF is actively managed. Over the past year, BITQ returned 49.39% vs -37.30% for QBF. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BITQ charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for QBF.
Доходность
Сравнение доходности BITQ и QBF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITQ показывает доходность 34.62%, что значительно выше, чем у QBF с доходностью -27.01%.
BITQ
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 34.62%
- 6 месяцев
- 25.61%
- 1 год
- 49.39%
- 3 года*
- 53.03%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- —
QBF
- 1 день
- -3.18%
- 1 месяц
- -14.78%
- С начала года
- -27.01%
- 6 месяцев
- -27.39%
- 1 год
- -37.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITQ и QBF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 34.62% | 10.48% |
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | -27.01% | -14.76% |
Correlation
The correlation between BITQ and QBF is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | 0.68 |
The correlation between BITQ and QBF has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITQ vs. QBF — Ранг доходности на риск
BITQ
QBF
Сравнение BITQ c QBF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITQ | QBF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.78 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | -0.81 | +1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | -1.43 | +3.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITQ и QBF
Максимальная просадка BITQ за все время составила -90.32%, что больше максимальной просадки QBF в -46.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITQ и QBF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITQ | QBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.32% | -46.35% | -43.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.99% | -46.35% | +1.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.24% | -45.44% | +28.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.52% | -17.82% | -34.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.50% | 26.21% | -4.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITQ и QBF
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) имеет более высокую волатильность в 16.45% по сравнению с Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) с волатильностью 10.57%. Это указывает на то, что BITQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITQ | QBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.45% | 10.57% | +5.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.05% | 20.27% | +22.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.94% | 27.20% | +29.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.32% | 29.01% | +38.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.24% | 29.01% | +38.23% |
Сравнение комиссий BITQ и QBF
BITQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QBF в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITQ и QBF
BITQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QBF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 0.00% | 0.00% | 0.90% | 1.51% | 0.00% | 3.12% |
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | 1.89% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITQ and QBF have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITQ has higher volatility (16.45%) compared to QBF (10.57%). In terms of maximum drawdown, BITQ dropped -90.32% vs QBF's -46.35%.
On 1-year performance, BITQ leads with 49.39% vs -37.30% for QBF. On fees, QBF is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QBF has been the lower-risk option at 10.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITQ has performed better with a 49.39% return vs -37.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QBF is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for BITQ.
QBF has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 0.00% for BITQ.
They also come from different issuers: Bitwise and Innovator. Their fees differ too: 0.85% for BITQ and 0.79% for QBF.
BITQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITQ и QBF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор