Сравнение BITQ с QBF
BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) and QBF (Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly) are both Blockchain funds. BITQ is passively managed, while QBF is actively managed. Over the past year, BITQ returned 4.07% vs -44.02% for QBF. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BITQ charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for QBF.
Доходность
Сравнение доходности BITQ и QBF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITQ показывает доходность 13.42%, что значительно выше, чем у QBF с доходностью -27.34%.
BITQ
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- -18.31%
- 6 месяцев
- -2.90%
- С начала года
- 13.42%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 30.52%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- —
QBF
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -5.16%
- 6 месяцев
- -31.33%
- С начала года
- -27.34%
- 1 год
- -44.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITQ и QBF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 13.42% | 10.48% |
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | -27.34% | -14.76% |
Correlation
The correlation between BITQ and QBF is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | 0.68 |
The correlation between BITQ and QBF has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITQ vs. QBF — Ранг доходности на риск
BITQ
QBF
Сравнение BITQ c QBF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITQ | QBF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.73 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | -0.91 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | -1.53 | +1.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITQ и QBF
Максимальная просадка BITQ за все время составила -90.32%, что больше максимальной просадки QBF в -48.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITQ и QBF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITQ | QBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.32% | -48.71% | -41.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.99% | -48.71% | +3.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.28% | -45.69% | +15.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.19% | -19.10% | -33.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.12% | 28.73% | -6.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITQ и QBF
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) имеет более высокую волатильность в 12.17% по сравнению с Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) с волатильностью 8.71%. Это указывает на то, что BITQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITQ | QBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.17% | 8.71% | +3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.73% | 20.81% | +21.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.27% | 27.23% | +30.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.33% | 28.98% | +38.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.03% | 28.98% | +38.05% |
Сравнение комиссий BITQ и QBF
BITQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QBF в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITQ и QBF
BITQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QBF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 0.00% | 0.00% | 0.90% | 1.51% | 0.00% | 3.12% |
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | 1.90% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITQ and QBF have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITQ has higher volatility (12.17%) compared to QBF (8.71%). In terms of maximum drawdown, BITQ dropped -90.32% vs QBF's -48.71%.
On 1-year performance, BITQ leads with 4.07% vs -44.02% for QBF. On fees, QBF is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QBF has been the lower-risk option at 8.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITQ has performed better with a 4.07% return vs -44.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QBF is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for BITQ.
QBF has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.00% for BITQ.
They also come from different issuers: Bitwise and Innovator. Their fees differ too: 0.85% for BITQ and 0.79% for QBF.
BITQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITQ и QBF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор