PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITQ с INDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITQ с INDF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) and INDF (Nifty India Financials ETF) are both exchange-traded funds - BITQ is a Technology Equities fund tracking the Bitwise Crypto Innovators 30 Total Return, while INDF is a Financials Equities fund tracking the Nifty Financial Services 25/50 Index. Both are passively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. BITQ charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for INDF.

Доходность

Сравнение доходности BITQ и INDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и Nifty India Financials ETF (INDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BITQ

1 день
-2.21%
1 месяц
11.04%
С начала года
39.79%
6 месяцев
21.39%
1 год
60.30%
3 года*
58.56%
5 лет*
5.19%
10 лет*
—

INDF

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITQ и INDF

2026 (YTD)20252024202320222021
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		39.79%18.00%46.97%246.83%-83.86%-7.06%
INDF
Nifty India Financials ETF		0.00%8.17%6.32%19.86%-5.28%11.05%

Correlation

The correlation between BITQ and INDF is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г.

0.30

Over the past year, the correlation between BITQ and INDF has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов BITQ и INDF

Секторы
BITQ
INDF

Финансовые услуги

67.1%
100.0%

Технологии

28.1%

-

Потребительский циклический сектор

4.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BITQ
67.1%
INDF
100.0%

Технологии

BITQ
28.1%
INDF

-

Потребительский циклический сектор

BITQ
4.8%
INDF

-

Сырьевые материалы

BITQ

-

INDF

-

Коммуникационные услуги

BITQ

-

INDF

-

Потребительский защитный сектор

BITQ

-

INDF

-

Энергетика

BITQ

-

INDF

-

Здравоохранение

BITQ

-

INDF

-

Промышленность

BITQ

-

INDF

-

Недвижимость

BITQ

-

INDF

-

Коммунальные услуги

BITQ

-

INDF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF

Nifty India Financials ETF

Часто сравнивают с BITQ:
BITQ с BLOKBITQ с BITWBITQ с WGMIBITQ с BKCHBITQ с DAPPBITQ с BTC-USDBITQ с STCE
Часто сравнивают с INDF:
INDF с INDYINDF с INDAINDF с VOOINDF с GLININDF с SMININDF с INDAXINDF с SCHD

Доходность на риск

BITQ vs. INDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITQ
Ранг доходности на риск BITQ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITQ: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITQ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITQ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITQ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITQ: 2222
Ранг коэф-та Мартина
INDF
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITQ c INDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и Nifty India Financials ETF (INDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITQINDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.84

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITQ vs. INDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITQINDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

—

—

Просадки

Сравнение просадок BITQ и INDF

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITQINDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.32%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.99%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.22%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.06%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.80%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.32%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BITQ и INDF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITQINDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.73%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.74%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.05%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.17%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.23%

—

—

Сравнение комиссий BITQ и INDF

BITQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии INDF в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITQ и INDF

BITQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INDF за последние двенадцать месяцев составляет около 21.29%.

ПозицияTTM20252024202320222021
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		0.00%0.00%0.90%1.51%0.00%3.12%
INDF
Nifty India Financials ETF		21.29%21.29%6.15%8.84%3.12%1.58%

Часто задаваемые вопросы

BITQ and INDF have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, INDF is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

INDF is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for BITQ.

INDF has the higher dividend yield at 21.29%, compared with 0.00% for BITQ.

BITQ is categorized as Technology Equities, while INDF is Financials Equities. BITQ tracks Bitwise Crypto Innovators 30 Total Return, while INDF tracks Nifty Financial Services 25/50 Index. Their fees differ too: 0.85% for BITQ and 0.75% for INDF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITQ и INDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор