Сравнение BITQ с HBTC
BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) and HBTC (Fortuna Hedged Bitcoin ETF) are both Blockchain funds. BITQ is passively managed, while HBTC is actively managed. Over the past year, BITQ returned 49.39% vs -32.24% for HBTC. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BITQ charges 0.85%/yr vs 1.75%/yr for HBTC.
Доходность
Сравнение доходности BITQ и HBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITQ показывает доходность 34.62%, что значительно выше, чем у HBTC с доходностью -24.27%.
BITQ
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 34.62%
- 6 месяцев
- 25.61%
- 1 год
- 49.39%
- 3 года*
- 53.03%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- —
HBTC
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -13.17%
- С начала года
- -24.27%
- 6 месяцев
- -24.71%
- 1 год
- -32.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITQ и HBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 34.62% | 51.67% |
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | -24.27% | 1.18% |
Correlation
The correlation between BITQ and HBTC is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2025 г. | 0.65 |
The correlation between BITQ and HBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITQ vs. HBTC — Ранг доходности на риск
BITQ
HBTC
Сравнение BITQ c HBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITQ | HBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.82 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | -0.80 | +1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | -1.47 | +3.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITQ и HBTC
Максимальная просадка BITQ за все время составила -90.32%, что больше максимальной просадки HBTC в -40.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITQ и HBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITQ | HBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.32% | -40.19% | -50.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.99% | -40.19% | -4.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.24% | -40.19% | +22.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.52% | -15.35% | -37.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.50% | 21.93% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITQ и HBTC
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) имеет более высокую волатильность в 16.45% по сравнению с Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что BITQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITQ | HBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.45% | 5.26% | +11.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.05% | 19.47% | +23.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.94% | 28.29% | +28.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.32% | 29.10% | +38.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.24% | 29.10% | +38.14% |
Сравнение комиссий BITQ и HBTC
BITQ берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии HBTC в 1.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITQ и HBTC
BITQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 14.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 0.00% | 0.00% | 0.90% | 1.51% | 0.00% | 3.12% |
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | 14.47% | 10.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITQ and HBTC have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITQ has higher volatility (16.45%) compared to HBTC (5.26%). In terms of maximum drawdown, BITQ dropped -90.32% vs HBTC's -40.19%.
On 1-year performance, BITQ leads with 49.39% vs -32.24% for HBTC. On fees, BITQ is cheaper at 0.85% per year. On volatility, HBTC has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITQ has performed better with a 49.39% return vs -32.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITQ is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.75% for HBTC.
HBTC has the higher dividend yield at 14.47%, compared with 0.00% for BITQ.
They also come from different issuers: Bitwise and Fortuna Funds. Their fees differ too: 0.85% for BITQ and 1.75% for HBTC.
BITQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITQ и HBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор