PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITQ с FTXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITQ с FTXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - BITQ is a Technology Equities fund tracking the Bitwise Crypto Innovators 30 Total Return, while FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BITQ returned 4.91%/yr vs 34.02%/yr for FTXL. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BITQ charges 0.85%/yr vs 0.60%/yr for FTXL.

Доходность

Сравнение доходности BITQ и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITQ показывает доходность 37.93%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 110.86%.

BITQ

1 день
-1.33%
1 месяц
4.84%
С начала года
37.93%
6 месяцев
16.04%
1 год
53.75%
3 года*
60.76%
5 лет*
4.91%
10 лет*
—

FTXL

1 день
-2.24%
1 месяц
21.46%
С начала года
110.86%
6 месяцев
111.07%
1 год
214.18%
3 года*
61.46%
5 лет*
34.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITQ и FTXL

2026 (YTD)20252024202320222021
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		37.93%18.00%46.97%246.83%-83.86%-7.06%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		110.86%48.94%7.59%54.41%-33.88%42.26%

Correlation

The correlation between BITQ and FTXL is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г.

0.56

The correlation between BITQ and FTXL has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BITQ и FTXL

Секторы
BITQ
FTXL

Финансовые услуги

67.1%

-

Технологии

28.1%
99.5%

Потребительский циклический сектор

4.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BITQ
67.1%
FTXL

-

Технологии

BITQ
28.1%
FTXL
99.5%

Потребительский циклический сектор

BITQ
4.8%
FTXL

-

Сырьевые материалы

BITQ

-

FTXL

-

Коммуникационные услуги

BITQ

-

FTXL

-

Потребительский защитный сектор

BITQ

-

FTXL

-

Энергетика

BITQ

-

FTXL

-

Здравоохранение

BITQ

-

FTXL

-

Промышленность

BITQ

-

FTXL
0.5%

Недвижимость

BITQ

-

FTXL

-

Коммунальные услуги

BITQ

-

FTXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Часто сравнивают с BITQ:
BITQ с BLOKBITQ с WGMIBITQ с BITWBITQ с BKCHBITQ с DAPPBITQ с BTC-USDBITQ с STCE
Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с XSDFTXL с SOXXFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXL

Доходность на риск

BITQ vs. FTXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITQ
Ранг доходности на риск BITQ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITQ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITQ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITQ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITQ: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITQ: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITQ c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITQFTXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
6.00

-5.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
5.56

-3.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.75

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

14.86

-13.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.53

55.40

-52.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITQ vs. FTXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITQ на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа FTXL равного 6.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITQ и FTXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITQFTXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

6.00

-5.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.95

-0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.93

-0.86

Просадки

Сравнение просадок BITQ и FTXL

Максимальная просадка BITQ за все время составила -90.32%, что больше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITQ и FTXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITQFTXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.32%

-43.87%

-46.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.99%

-14.51%

-30.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.22%

-41.57%

-9.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.32%

-43.87%

-46.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.21%

-2.24%

-12.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.77%

-10.55%

-42.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.33%

3.88%

+17.45%

Волатильность

Сравнение волатильности BITQ и FTXL

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) имеют волатильность 14.24% и 14.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITQFTXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.24%

14.14%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.58%

29.04%

+13.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.93%

35.94%

+19.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.18%

36.03%

+31.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.21%

34.25%

+32.96%

Сравнение комиссий BITQ и FTXL

BITQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FTXL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITQ и FTXL

BITQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		0.00%0.00%0.90%1.51%0.00%3.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.13%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%

Часто задаваемые вопросы

BITQ and FTXL have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITQ has higher volatility (14.24%) compared to FTXL (14.14%). In terms of maximum drawdown, BITQ dropped -90.32% vs FTXL's -43.87%.

On 5-year performance, FTXL leads with 34.02% vs 4.91% for BITQ. On fees, FTXL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FTXL has been the lower-risk option at 14.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTXL has performed better with a 34.02% return vs 4.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for BITQ.

FTXL has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for BITQ.

BITQ is categorized as Technology Equities, while FTXL is Semiconductors. BITQ tracks Bitwise Crypto Innovators 30 Total Return, while FTXL tracks Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and First Trust. Their fees differ too: 0.85% for BITQ and 0.60% for FTXL.

FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (6.00 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITQ и FTXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор