PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BITQ с FDIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITQ с FDIG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) and FDIG (Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF) are both Blockchain funds - BITQ tracks the Bitwise Crypto Innovators 30 Index while FDIG tracks the Fidelity Crypto Industry and Digital Payments Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BITQ returned 30.52%/yr vs 19.26%/yr for FDIG. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. BITQ charges 0.85%/yr vs 0.39%/yr for FDIG.

Доходность

Сравнение доходности BITQ и FDIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITQ показывает доходность 13.42%, что значительно выше, чем у FDIG с доходностью 5.72%.

BITQ

1 день
-5.34%
1 месяц
-18.31%
6 месяцев
-2.90%
С начала года
13.42%
1 год
4.07%
3 года*
30.52%
5 лет*
4.03%
10 лет*
—

FDIG

1 день
-4.07%
1 месяц
-11.52%
6 месяцев
-6.24%
С начала года
5.72%
1 год
5.30%
3 года*
19.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITQ и FDIG

2026 (YTD)2025202420232022
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		13.42%18.00%46.97%246.83%-76.04%
FDIG
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF		5.72%19.92%18.41%166.00%-59.37%

Correlation

The correlation between BITQ and FDIG is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2022 г.

0.96

The correlation between BITQ and FDIG has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BITQ и FDIG

Секторы
BITQ
FDIG

Финансовые услуги

71.6%
55.6%

Технологии

25.5%
38.2%

Потребительский циклический сектор

2.9%
1.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

3.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.9%

Финансовые услуги

BITQ
71.6%
FDIG
55.6%

Технологии

BITQ
25.5%
FDIG
38.2%

Потребительский циклический сектор

BITQ
2.9%
FDIG
1.6%

Сырьевые материалы

BITQ

-

FDIG

-

Коммуникационные услуги

BITQ

-

FDIG
0.7%

Потребительский защитный сектор

BITQ

-

FDIG

-

Энергетика

BITQ

-

FDIG

-

Здравоохранение

BITQ

-

FDIG

-

Промышленность

BITQ

-

FDIG
3.1%

Недвижимость

BITQ

-

FDIG

-

Коммунальные услуги

BITQ

-

FDIG
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF

Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF

Часто сравнивают с BITQ:
BITQ с BLOKBITQ с WGMIBITQ с BITWBITQ с BKCHBITQ с DAPPBITQ с BTC-USDBITQ с STCE
Часто сравнивают с FDIG:
FDIG с FBTCFDIG с BKCHFDIG с DAPPFDIG с FMETFDIG с BTC-USDFDIG с CRPTFDIG с FCLD

Доходность на риск

BITQ vs. FDIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITQ
Ранг доходности на риск BITQ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITQ: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITQ: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITQ: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITQ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITQ: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FDIG
Ранг доходности на риск FDIG: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIG: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIG: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIG: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIG: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIG: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITQ c FDIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BITQFDIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
0.11

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
0.51

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.06

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.09

0.11

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.18

0.21

-0.02

BITQ vs. FDIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITQ на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа FDIG равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITQ и FDIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BITQ и FDIG

Максимальная просадка BITQ за все время составила -90.32%, что больше максимальной просадки FDIG в -61.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITQ и FDIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITQFDIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.32%

-61.35%

-28.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.99%

-46.69%

+1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.22%

-49.66%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.28%

-29.98%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.19%

-27.48%

-24.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.12%

25.61%

-3.49%

Волатильность

Сравнение волатильности BITQ и FDIG

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) имеет более высокую волатильность в 12.17% по сравнению с Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) с волатильностью 10.32%. Это указывает на то, что BITQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITQFDIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.17%

10.32%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.73%

36.70%

+6.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.27%

50.42%

+6.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.33%

60.64%

+6.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.03%

60.64%

+6.39%

Сравнение комиссий BITQ и FDIG

BITQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FDIG в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITQ и FDIG

BITQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%.

ПозицияTTM20252024202320222021
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		0.00%0.00%0.90%1.51%0.00%3.12%
FDIG
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF		1.54%1.14%1.17%0.18%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, BITQ and FDIG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BITQ has higher volatility (12.17%) compared to FDIG (10.32%). In terms of maximum drawdown, BITQ dropped -90.32% vs FDIG's -61.35%.

On 3-year performance, BITQ leads with 30.52% vs 19.26% for FDIG. On fees, FDIG is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FDIG has been the lower-risk option at 10.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITQ has performed better with a 30.52% return vs 19.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDIG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.85% for BITQ.

FDIG has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.00% for BITQ.

BITQ tracks Bitwise Crypto Innovators 30 Index, while FDIG tracks Fidelity Crypto Industry and Digital Payments Index. They also come from different issuers: Bitwise and Fidelity. Their fees differ too: 0.85% for BITQ and 0.39% for FDIG.

FDIG currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITQ и FDIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор