Сравнение BITQ с ETHW
BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) and ETHW (Bitwise Ethereum ETF) are both exchange-traded funds - BITQ is a Blockchain fund tracking the Bitwise Crypto Innovators 30 Index, while ETHW is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise. BITQ is passively managed, while ETHW is actively managed. Over the past year, BITQ returned 4.07% vs -44.79% for ETHW. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BITQ charges 0.85%/yr vs 0.20%/yr for ETHW.
Доходность
Сравнение доходности BITQ и ETHW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITQ показывает доходность 13.42%, что значительно выше, чем у ETHW с доходностью -36.95%.
BITQ
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- -18.31%
- 6 месяцев
- -2.90%
- С начала года
- 13.42%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 30.52%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- —
ETHW
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- 4.52%
- 6 месяцев
- -43.01%
- С начала года
- -36.95%
- 1 год
- -44.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITQ и ETHW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 13.42% | 18.00% | 7.74% |
ETHW Bitwise Ethereum ETF | -36.95% | -11.26% | -4.77% |
Correlation
The correlation between BITQ and ETHW is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.67 |
The correlation between BITQ and ETHW has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITQ vs. ETHW — Ранг доходности на риск
BITQ
ETHW
Сравнение BITQ c ETHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и Bitwise Ethereum ETF (ETHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITQ | ETHW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.92 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | -0.66 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | -1.03 | +1.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITQ и ETHW
Максимальная просадка BITQ за все время составила -90.32%, что больше максимальной просадки ETHW в -67.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITQ и ETHW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITQ | ETHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.32% | -67.89% | -22.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.99% | -67.89% | +22.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.28% | -61.34% | +31.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.19% | -34.63% | -17.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.12% | 43.56% | -21.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITQ и ETHW
Текущая волатильность для Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) составляет 12.17%, в то время как у Bitwise Ethereum ETF (ETHW) волатильность равна 14.58%. Это указывает на то, что BITQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITQ | ETHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.17% | 14.58% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.73% | 47.46% | -4.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.27% | 68.41% | -11.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.33% | 71.71% | -4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.03% | 71.71% | -4.68% |
Сравнение комиссий BITQ и ETHW
BITQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ETHW в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITQ и ETHW
Ни BITQ, ни ETHW не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 0.00% | 0.00% | 0.90% | 1.51% | 0.00% | 3.12% |
ETHW Bitwise Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITQ and ETHW have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHW has higher volatility (14.58%) compared to BITQ (12.17%). In terms of maximum drawdown, BITQ dropped -90.32% vs ETHW's -67.89%.
On 1-year performance, BITQ leads with 4.07% vs -44.79% for ETHW. On fees, ETHW is cheaper at 0.20% per year. On volatility, BITQ has been the lower-risk option at 12.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITQ has performed better with a 4.07% return vs -44.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHW is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.85% for BITQ.
BITQ and ETHW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BITQ is categorized as Blockchain, while ETHW is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.85% for BITQ and 0.20% for ETHW.
BITQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITQ и ETHW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор