PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITQ с DECO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITQ с DECO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) and DECO (State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF) are both Blockchain funds. BITQ is passively managed, while DECO is actively managed. Over the past year, BITQ returned 49.39% vs 167.28% for DECO. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BITQ charges 0.85%/yr vs 0.65%/yr for DECO.

Доходность

Сравнение доходности BITQ и DECO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITQ показывает доходность 34.62%, что значительно ниже, чем у DECO с доходностью 79.33%.

BITQ

1 день
-2.61%
1 месяц
0.04%
С начала года
34.62%
6 месяцев
25.61%
1 год
49.39%
3 года*
53.03%
5 лет*
4.41%
10 лет*
—

DECO

1 день
-1.75%
1 месяц
14.67%
С начала года
79.33%
6 месяцев
71.45%
1 год
167.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITQ и DECO

2026 (YTD)20252024
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		34.62%18.00%46.59%
DECO
State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF		79.33%42.48%31.48%

Correlation

The correlation between BITQ and DECO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г.

0.93

The correlation between BITQ and DECO has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BITQ и DECO

Секторы
BITQ
DECO

Финансовые услуги

71.6%
39.5%

Технологии

25.5%
55.3%

Потребительский циклический сектор

2.9%

-

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

5.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BITQ
71.6%
DECO
39.5%

Технологии

BITQ
25.5%
DECO
55.3%

Потребительский циклический сектор

BITQ
2.9%
DECO

-

Сырьевые материалы

BITQ

-

DECO
1.8%

Коммуникационные услуги

BITQ

-

DECO

-

Потребительский защитный сектор

BITQ

-

DECO

-

Энергетика

BITQ

-

DECO

-

Здравоохранение

BITQ

-

DECO

-

Промышленность

BITQ

-

DECO
5.2%

Недвижимость

BITQ

-

DECO

-

Коммунальные услуги

BITQ

-

DECO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF

State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF

Часто сравнивают с BITQ:
BITQ с BLOKBITQ с WGMIBITQ с BITWBITQ с BKCHBITQ с DAPPBITQ с BTC-USDBITQ с STCE
Часто сравнивают с DECO:
DECO с NODEDECO с HECODECO с CBXJDECO с HBTCDECO с SOLTDECO с CBTJDECO с MNRS

Доходность на риск

BITQ vs. DECO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITQ
Ранг доходности на риск BITQ: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITQ: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITQ: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITQ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITQ: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITQ: 2020
Ранг коэф-та Мартина
DECO
Ранг доходности на риск DECO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITQ c DECO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BITQDECODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
3.75

-2.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
3.86

-2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.49

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

6.58

-5.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.30

18.31

-16.00

BITQ vs. DECO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITQ на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа DECO равного 3.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITQ и DECO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BITQ и DECO

Максимальная просадка BITQ за все время составила -90.32%, что больше максимальной просадки DECO в -47.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITQ и DECO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITQDECOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.32%

-47.71%

-42.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.99%

-25.60%

-19.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.22%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.24%

-1.75%

-15.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.52%

-11.41%

-41.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.50%

9.18%

+12.32%

Волатильность

Сравнение волатильности BITQ и DECO

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) имеет более высокую волатильность в 16.45% по сравнению с State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO) с волатильностью 12.49%. Это указывает на то, что BITQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITQDECOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.45%

12.49%

+3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.05%

33.98%

+9.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.94%

44.86%

+12.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.32%

51.31%

+16.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.24%

51.31%

+15.93%

Сравнение комиссий BITQ и DECO

BITQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DECO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITQ и DECO

BITQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DECO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.

ПозицияTTM20252024202320222021
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		0.00%0.00%0.90%1.51%0.00%3.12%
DECO
State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF		0.64%1.16%1.73%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, BITQ and DECO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BITQ has higher volatility (16.45%) compared to DECO (12.49%). In terms of maximum drawdown, BITQ dropped -90.32% vs DECO's -47.71%.

On 1-year performance, DECO leads with 167.28% vs 49.39% for BITQ. On fees, DECO is cheaper at 0.65% per year. On volatility, DECO has been the lower-risk option at 12.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DECO has performed better with a 167.28% return vs 49.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DECO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for BITQ.

DECO has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.00% for BITQ.

They also come from different issuers: Bitwise and State Street. Their fees differ too: 0.85% for BITQ and 0.65% for DECO.

DECO currently has the higher Sharpe Ratio (3.75 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITQ и DECO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор