Сравнение BITQ с AETH
BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) and AETH (Bitwise Ethereum Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BITQ is a Blockchain fund tracking the Bitwise Crypto Innovators 30 Index, while AETH is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise. BITQ is passively managed, while AETH is actively managed. Over the past year, BITQ returned 49.39% vs -10.27% for AETH. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. BITQ charges 0.85%/yr vs 0.90%/yr for AETH.
Доходность
Сравнение доходности BITQ и AETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITQ показывает доходность 34.62%, что значительно выше, чем у AETH с доходностью -13.66%.
BITQ
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 34.62%
- 6 месяцев
- 25.61%
- 1 год
- 49.39%
- 3 года*
- 53.03%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- —
AETH
- 1 день
- -4.27%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- -13.66%
- 6 месяцев
- -13.64%
- 1 год
- -10.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITQ и AETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 34.62% | 18.00% | 46.97% | 75.48% |
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | -13.66% | -0.11% | 31.76% | 33.21% |
Correlation
The correlation between BITQ and AETH is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.48 |
The correlation between BITQ and AETH shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITQ vs. AETH — Ранг доходности на риск
BITQ
AETH
Сравнение BITQ c AETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITQ | AETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.99 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | -0.22 | +1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | -0.32 | +2.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITQ и AETH
Максимальная просадка BITQ за все время составила -90.32%, что больше максимальной просадки AETH в -47.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITQ и AETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITQ | AETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.32% | -47.78% | -42.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.99% | -46.26% | +1.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.24% | -46.26% | +29.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.52% | -25.05% | -27.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.50% | 32.32% | -10.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITQ и AETH
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) имеет более высокую волатильность в 16.45% по сравнению с Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что BITQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITQ | AETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.45% | 4.38% | +12.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.05% | 25.08% | +17.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.94% | 43.52% | +13.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.32% | 54.23% | +13.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.24% | 54.23% | +13.01% |
Сравнение комиссий BITQ и AETH
BITQ берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии AETH в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITQ и AETH
BITQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AETH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | 2.79% | 2.41% | 14.73% | 6.64% | 0.00% | 0.00% |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 0.00% | 0.00% | 0.90% | 1.51% | 0.00% | 3.12% |
Часто задаваемые вопросы
BITQ and AETH have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITQ has higher volatility (16.45%) compared to AETH (4.38%). In terms of maximum drawdown, BITQ dropped -90.32% vs AETH's -47.78%.
On 1-year performance, BITQ leads with 49.39% vs -10.27% for AETH. On fees, BITQ is cheaper at 0.85% per year. On volatility, AETH has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITQ has performed better with a 49.39% return vs -10.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITQ is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for AETH.
AETH has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 0.00% for BITQ.
BITQ is categorized as Blockchain, while AETH is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.85% for BITQ and 0.90% for AETH.
BITQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITQ и AETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор